Перейти к содержанию
Frodo Puh

Bitcoin (BTC) трейдинг и аналитика

Рекомендуемые сообщения

 

Что такое технический анализ?

Технический анализ - это прогнозирование будущих финансовых ценовых движений на основе изучения прошлых ценовых движений. Как и прогноз погоды, технический анализ не дает абсолютных прогнозов на будущее. Вместо этого технический анализ может помочь инвесторам предвидеть, что «вероятно» произойдет с ценами с течением времени.

 

Технический анализ применим к акциям, индексам, товарам, фьючерсам или любым торгуемым инструментам, на цену которых влияют силы спроса и предложения. Ценовые данные (или, как называет это Джон Мерфи, «рыночное действие») относятся к любой комбинации открытия, максимума, минимума, закрытия, объема или открытого интереса для данной ценной бумаги в течение определенного периода времени. Временные рамки могут быть основаны на внутридневных (1 минута, 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут или час), дневных, еженедельных или ежемесячных ценовых данных и длиться несколько часов или много лет.

 

Технический анализ использует широкий спектр графиков, которые показывают изменение цены во времени.

 

Ключевые предположения технического анализа

Технический анализ применим к ценным бумагам, цена которых зависит только от спроса и предложения. Технический анализ не работает, когда на цену ценной бумаги могут влиять другие силы. Чтобы быть успешным, технический анализ основывается на трех ключевых предположениях относительно анализируемых ценных бумаг:

 

Высокая ликвидность - ликвидность - это, по сути, объем. Активно торгуемые акции позволяют инвесторам торговать быстро и легко без значительного изменения цены акций. free forex signals Тонко торгуемыми акциями труднее торговать, потому что в любой момент времени не так много покупателей или продавцов, поэтому покупателям и продавцам, возможно, придется значительно изменить желаемую цену, чтобы совершить сделку. Кроме того, акции с низкой ликвидностью часто имеют очень низкие цены (иногда менее пенни за акцию), что означает, что индивидуальные инвесторы могут легче манипулировать их ценами. Эти внешние силы, действующие на редко торгуемые акции, делают их непригодными для технического анализа.

Отсутствие искусственного изменения цен. Сплит, дивиденды и распределения являются наиболее частыми «виновниками» искусственного изменения цен. Хотя нет никакой разницы в стоимости инвестиций, искусственное изменение цены может резко повлиять на график цен и затруднить применение технического анализа. Такого рода влияние цен из внешних источников можно легко устранить, скорректировав исторические данные до изменения цены.

No Extreme News https://www.freeforex-signals.com/ - технический анализ не может предсказать экстремальные события, включая деловые события, такие как неожиданная смерть генерального директора компании, и политические события, такие как террористический акт. Когда силы «экстремальных новостей» влияют на цену, техническим специалистам приходится терпеливо ждать, пока график не стабилизируется и не начнет отражать «новую норму», возникающую в результате таких новостей.

Перед применением технического анализа важно определить, соответствует ли ценная бумага этим трем требованиям. Это не означает, что анализ любой акции, на цену которой влияет одна из этих внешних сил, бесполезен, но это повлияет на точность этого анализа.

 

Основы технического анализа

На рубеже веков теория Доу заложила основы того, что позже стало современным техническим анализом. Теория Доу не была представлена как единое целое, а была собрана воедино из работ Чарльза Доу за несколько лет. Из множества теорем Доу выделяются три:

 

Скидки на все

Движение цен не является полностью случайным

«Что» важнее «Почему»

 

Цена Скидки Все

Эта теорема аналогична сильной и полусильной формам рыночной эффективности. Технические аналитики считают, что текущая цена полностью отражает всю информацию. Поскольку вся информация уже отражена в цене, она представляет собой справедливую стоимость и должна служить основой для анализа. free forex trading signals  В конце концов, рыночная цена отражает совокупные знания всех участников, включая трейдеров, инвесторов, управляющих портфелем, аналитиков на стороне покупателя, аналитиков на стороне продавца, рыночного стратега, технических аналитиков, фундаментальных аналитиков и многих других. Было бы глупо не согласиться с ценой, установленной таким впечатляющим кругом людей с безупречной репутацией. Технический анализ использует информацию, захваченную ценой, для интерпретации того, что говорит рынок, с целью формирования взгляда на будущее.

 

Динамика цен не совсем случайна

Большинство технических специалистов согласны с тем, что цены трендовые. Однако большинство технических специалистов также признают, что бывают периоды, когда цены не изменяются. Если бы цены всегда были случайными, было бы чрезвычайно сложно зарабатывать деньги с помощью технического анализа. В своей книге Швагер о фьючерсах: технический анализ Джек Швагер утверждает:

 

«Один из способов взглянуть на ситуацию состоит в том, что рынки могут быть свидетелями длительных периодов случайных колебаний, перемежающихся с более короткими периодами неслучайного поведения… Цель аналитика графиков - определить эти периоды (то есть основные тенденции)». (стр.12)

 

Технический специалист считает, что можно определить тренд, инвестировать или торговать на основе тренда и зарабатывать деньги по мере его развития. Поскольку технический анализ может применяться ко многим различным таймфреймам, можно определять как краткосрочные, так и долгосрочные тренды. Диаграмма IBM иллюстрирует точку зрения Швагера на природу тенденции. Общий тренд восходящий, но он также перемежается с торговыми диапазонами. Между торговыми диапазонами находятся более мелкие восходящие тенденции в пределах более крупного восходящего тренда. Восходящий тренд возобновляется, когда акция выходит за пределы торгового диапазона. Нисходящий тренд начинается, когда акция прорывается ниже минимума предыдущего торгового диапазона.

 

«Что» важнее «почему»

В своей книге «Психология технического анализа» Тони Пламмер перефразирует Оскара Уайльда, заявив: «Технический аналитик знает цену всему, но ничего не ценит». Техников, как называют технических аналитиков, волнуют только две вещи:

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Линия движения вперед-вниз

 

Линия опережения-спада (линия AD) - это индикатор ширины, основанный на чистом авансе, который представляет собой количество растущих акций за вычетом количества падающих акций. Чистые авансы положительны, когда авансы превышают спады, и отрицательны, когда спады превышают авансы. Линия AD - это совокупный показатель чистых авансов, который растет, когда он положительный, и падает, когда он отрицательный. Чартисты могут использовать чистые авансы, чтобы построить линию AD для индекса и сравнить ее с эффективностью фактического индекса. Линия AD должна подтверждать рост или снижение аналогичными движениями. Бычьи или медвежьи расхождения на линии AD сигнализируют об изменении участия, которое может предвещать разворот.

 

Интерпретация

Линия AD измеряет степень участия в повышении или понижении. Линия AD, которая поднимается и фиксирует новые максимумы вместе с основным индексом, показывает сильное участие, которое является бычьим. Линия AD free forex signals , которая не успевает за базовым индексом и не подтверждает новые максимумы, показывает сужающееся участие. Сила рынка подрывается, когда в росте участвует меньше акций. Сужение участия часто идентифицируется с медвежьим расхождением между линией AD и базовым индексом.

 

С другой стороны, рынок считается слабым, когда линия AD движется к новым минимумам вместе с базовым индексом. Это отражает широкое участие в спаде. Бычья дивергенция формируется, когда линия AD не может зафиксировать более низкий минимум вместе с индексом. Это означает, что меньше акций падают, и снижение индекса может близиться к концу.

 

Бычья дивергенция

График 2 показывает бычью дивергенцию линии AD NYSE. Поскольку линия NYSE AD основана на статистике опережения-снижения с NYSE, имеет смысл сравнить ее эффективность с NYSE Composite. Бычья дивергенция сформировалась в июне-июле 2009 года, когда NYSE Composite опустился ниже своего июньского минимума, а линия NYSE AD free forex trading signals  сформировала более высокий минимум. Несмотря на то, что это бычье расхождение довольно невелико и охватывает всего несколько недель торгов, оно предвещало важный минимум в июле 2009 года. NYSE Composite поднялся более чем на 10% от июльского минимума до августовского максимума. Более крупные бычьи расхождения наблюдались с октября 2002 г. по март 2003 г. и с мая 2004 г. по август 2004 г. Эти расхождения предвещали важные минимумы на фондовом рынке.

 

Ширина линии AD - График 2

 

Медвежья дивергенция

На графике 3 показаны две медвежьи дивергенции линии AD NYSE с июня по ноябрь 2007 года. В июле индекс NYSE Composite достиг новых максимумов, но линия AD достигла пика в начале июня. Более низкий максимум на линии AD в июле 2007 года создал первую медвежью дивергенцию, поскольку широта не подтверждала индекс.

 

 

В октябре индекс NYSE https://www.freeforex-signals.com/ Composite снова вырос до новых максимумов, но линия AD не дотянула до июльского максимума и сформировала еще одну медвежью дивергенцию в октябре. На самом деле здесь работают две медвежьи дивергенции. Во-первых, линия AD не превысила своих летних максимумов. Во-вторых, линия AD сформировала более низкий максимум с начала октября до конца октября. Когда NYSE Composite достигает более высоких максимумов в эти периоды времени, сформировались медвежьи расхождения, поскольку широта не подтверждалась. Эта цепочка медвежьих расхождений предвещала прорыв поддержки в январе и медвежий рынок 2008 года.

 

Линия AD - это индикатор ширины, который отражает участие. Широкий рост показывает основную силу, которая поднимает большинство лодок. Это оптимистично. Узкий рост показывает относительно смешанный рынок, который является избирательным. Ограниченность участия в повышении (или понижении) создает сигналы дивергенции. Рост с ограниченным участием вряд ли поспеет за основным индексом, и сформируется медвежья дивергенция. Точно так же снижение при небольшом количестве участвующих акций вряд ли поспевает за индексом, и сформируется бычья дивергенция. Эти расхождения могут помочь аналитикам определить потенциальные развороты в базовом индексе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Якорь VWAP

 

Индикатор Anchored VWAP связывает расчеты VWAP с определенным ценовым баром, выбранным трейдером. Как и традиционный VWAP, он включает цену и объем в средневзвешенное значение и может использоваться для определения областей поддержки и сопротивления на графике.

 

Однако традиционные расчеты VWAP всегда начинаются с первого бара дня и заканчиваются последним баром дня. В некоторых ситуациях специалист по графику предпочел бы проанализировать линию VWAP на основе менее произвольной начальной точки и иметь возможность продлить эту линию VWAP за пределы конца торгового дня.

 

Привязанный VWAP позволяет вам указать ценовой бар, на котором начинаются расчеты, что позволяет легко увидеть, были ли быки или медведи главными с определенного момента времени. Выбранная начальная ценовая планка обычно знаменует сдвиг в психологии рынка, например значительный максимум или минимум, прибыль, новости или другие объявления. Линия заякоренного VWAP free forex signals  построена с использованием данных о цене и объеме, начиная с этого значимого события.

 

 

 

Посмотрите наше видео о глубоком погружении с привязкой к VWAP free forex trading signals  с участием Брайана Шеннона из Alphatrends или просто прочтите, чтобы узнать больше об этом техническом оверлее.

Интерпретация

Как и традиционный VWAP, оверлей Anchored VWAP может использоваться для подтверждения тенденций и определения областей поддержки и сопротивления на графике. Преимущество использования привязанного VWAP заключается в том, что вы можете установить начальную точку, чтобы включить в диаграмму только релевантные данные.

 

Обычно аналитик выбирает конкретное событие в качестве начального ценового бара для наложения: значительный максимум или минимум, объявление о доходах, разрыв и т. Д. Эти события обычно сигнализируют об изменении психологии рынка и ценовом действии до этого изменения. следует исключить из расчетов, поскольку он не отражает ту же психологию рынка.

 

Например, на приведенном ниже графике TSLA линия VWAP (синего цвета) основана на открытии бара, а закрепленная линия VWAP (красная) установлена на минимуме утра. Синяя линия VWAP включает данные о резком росте в первые 20 минут торговли, а также о большом падении до минимума дня, что создает линию VWAP, которая не отражает движение цены в полдень. Красная линия с привязкой VWAP включает только данные с момента достижения минимума и более точно отражает психологию полуденного рынка.

 

 

 

На одном графике можно использовать несколько привязанных линий VWAP https://www.freeforex-signals.com/ , каждая из которых привязана к разной начальной точке. Когда сходятся несколько заякоренных линий VWAP, это может указывать на особенно сильную область поддержки или сопротивления.

 

Привязанный VWAP предоставляет все те же преимущества традиционного VWAP при определении уровней поддержки и сопротивления, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вы можете определить точные временные рамки для изучения. Запуск расчетов VWAP во время значительного поворотного момента позволяет исключить ценовое действие, которое было вызвано другой психологией рынка.

 

Как и в случае со всеми техническими индикаторами, трейдеры должны использовать наложение Anchored VWAP в сочетании с другими индикаторами и методами анализа.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как думаете через сколько забудут про биток?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.12.2020 в 22:12, Antonov2020 сказал:

 

Рыночная стоимость
Рыночная стоимость компании - хороший показатель того, как инвесторы видят перспективы ее бизнеса. Диапазон рыночной стоимости на рынке огромен: от менее миллиона долларов для самых маленьких компаний до сотен миллиардов для крупнейших и наиболее успешных компаний в мире.


Рыночная стоимость определяется оценками или мультипликаторами, которые инвесторы предоставляют компаниям, такими как цена по отношению к продажам, цена по отношению к прибыли, стоимость компании по отношению к EBITDA и т. Д. Чем выше оценка, тем выше рыночная стоимость.
торговые сигналы форекс

Динамический характер рыночных ценностей free forex signals 
Рыночная стоимость может резко колебаться с течением времени и сильно зависит от бизнес-цикла. Рыночная стоимость снижается во время медвежьих рынков, связанных со спадами и ралли на развивающихся рынках, которые происходят во время экономического роста.

Рыночная стоимость также зависит от многих других факторов, таких как сектор, в котором работает компания, ее прибыльность, долговая нагрузка и широкая рыночная конъюнктура. Например, компания X и компания B могут иметь годовой объем продаж 100 миллионов долларов, но если компания X является быстрорастущей технологической компанией, а B - крупным розничным продавцом, то рыночная стоимость X, как правило, будет намного выше, чем у компании B. .
бесплатные торговые сигналы форекс forex signals 

В приведенном выше примере компания X может торговать с мультипликатором продаж 5, что дает ей рыночную стоимость 500 миллионов долларов, в то время как компания B может торговать с продажами, кратными 2, что дает ей рыночную стоимость 200 миллионов долларов.

Рыночная стоимость компании может значительно отличаться от балансовой стоимости или акционерного капитала. Акция обычно считается недооцененной, если ее рыночная стоимость намного ниже балансовой стоимости, что означает, что акции торгуются со значительным дисконтом от балансовой стоимости на акцию. Это не означает, что акция переоценена, если она торгуется с премией по сравнению с балансовой стоимостью, поскольку это снова зависит от сектора и степени премии по отношению к аналогам акции.

Балансовая стоимость также известна как явная стоимость, и она может сильно повлиять на подразумеваемую стоимость компании (т. Е. На личное восприятие, исследования инвесторов и аналитиков), что, в свою очередь, влияет на то, будет ли цена акций компании расти или падать.
https://www.freeforex-signals.com/

Рыночная стоимость (также известная как OMV, или «оценка на открытом рынке») - это цена, которую актив принесет на рынок, или ценность, которую инвестиционное сообщество придает определенной акции или компании. Рыночная стоимость также обычно используется для обозначения рыночной стоимости публичного акционерного общества и рассчитывается путем умножения количества акций в обращении на текущую цену акций. Проще всего определить рыночную стоимость торгуемых на бирже инструментов, таких как акции и фьючерсы, поскольку их рыночные цены широко распространены и легко доступны, но трудно определить внебиржевые инструменты, такие как ценные бумаги с фиксированным доходом. Однако наибольшая трудность при определении рыночной стоимости заключается в оценке стоимости неликвидных активов, таких как недвижимость и компании, что может потребовать привлечения оценщиков недвижимости и экспертов по оценке бизнеса соответственно.
бесплатные сигналы форекс
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Линии тренда

 

Поскольку технический анализ строится на предположении, что цены трендовые, использование линий тренда важно как для определения тренда, так и для подтверждения. Линия тренда - это прямая линия, которая соединяет две или более ценовых точек, а затем продолжается в будущее, чтобы действовать как линия поддержки или сопротивления. Многие из принципов, применимых к уровням поддержки и сопротивления, также могут быть применены к линиям тренда. Прежде чем продолжить, важно, чтобы вы поняли все концепции, представленные в нашей статье о поддержке и сопротивлении.

 

Линия восходящего тренда

Линия восходящего тренда имеет положительный наклон и формируется путем соединения двух или более низких точек. Второй минимум должен быть выше первого, чтобы линия имела положительный наклон. Обратите внимание, что, по крайней мере, три точки должны быть соединены, прежде чем линия будет считаться действительной линией тренда.

 

Линии восходящего тренда действуют как поддержка и указывают на то, что чистый спрос (спрос меньше предложения) увеличивается даже при повышении цены. Рост цены в сочетании с растущим спросом является очень оптимистичным и свидетельствует о твердой решимости со стороны покупателей. Пока цены остаются выше линии тренда, восходящий тренд считается устойчивым и неповрежденным. Прорыв ниже линии восходящего тренда указывает на то, что чистый спрос ослаб и изменение тренда может быть неизбежным.

 

Линия нисходящего тренда

Линия нисходящего тренда имеет отрицательный наклон и образована соединением двух или более высоких точек. Второй максимум должен быть ниже первого, чтобы линия имела отрицательный наклон. Обратите внимание, что, по крайней мере, три точки должны быть соединены, прежде чем линия будет считаться действительной линией тренда.

 

Линии нисходящего тренда действуют как сопротивление и указывают на то, что чистое предложение (предложение минус спрос) увеличивается даже при снижении цены. Снижение цены в сочетании с увеличением предложения является очень медвежьим и демонстрирует твердую решимость продавцов. Пока цены остаются ниже линии нисходящего тренда, нисходящий тренд остается устойчивым и неповрежденным. Прорыв над линией нисходящего тренда указывает на то, что чистое предложение уменьшается и что изменение тренда может быть неизбежным.

 

Подробное объяснение изменений тренда, которые отличаются от разрыва линии тренда, можно найти в нашей статье о теории Доу.

 

Настройки масштаба

Кажется, что высокие и низкие точки лучше выстраиваются для линий тренда, когда цены отображаются с использованием полулогарифмической шкалы. Это особенно верно, когда рисуются долгосрочные линии тренда или когда происходит большое изменение цены. Большинство программ построения графиков позволяют пользователям устанавливать масштаб как арифметический или полулогарифмический. На арифметической шкале значения (5,10,15,20,25,30) отображаются равномерно по мере их движения вверх по оси Y. Движение цены на 10 долларов будет выглядеть одинаково от 10 до 20 долларов или от 100 до 110 долларов. На полулогарифмической шкале отображаются возрастающие значения в процентах по мере их перемещения вверх по оси Y. Переход от 10 до 20 долларов - это 100% -ный выигрыш, и может показаться, что он намного больше, чем переход от 100 до 110 долларов, то есть только на 10%.

 

 

В случа free forex signals  (AMZN) было два ложных прорыва выше линии нисходящего тренда, поскольку акция снижалась в течение 2000 и 2001 годов. Эти ложные прорывы могли привести к преждевременным покупкам, поскольку акции продолжали снижаться после каждого из них. Акции теряли 60% своей стоимости трижды за двухлетний период. Полулогарифмическая шкала равномерно отражает процентную потерю, и линия нисходящего тренда никогда не пробивалась.

 

 

В случае с EMC цена сильно изменилась за долгий период времени. Хотя на арифметической шкале не было никаких ложных прорывов ниже линии восходящего тренда, на полулогарифмической шкале скорость подъема кажется более плавной. forex signals ЕМС удвоилась три раза менее чем за два года. В полулогарифмическом масштабе линия тренда полностью умещается вверх. По арифметической шкале требовалось три разные линии тренда, чтобы идти в ногу с ростом.

 

Проверка

Чтобы провести линию тренда, требуется две или более точек. Чем больше точек используется для построения линии тренда, тем больше достоверности придается уровню поддержки или сопротивления, представленному линией тренда. Иногда бывает сложно найти более двух точек, по которым можно построить линию тренда. Несмотря на то, что линии тренда являются важным аспектом технического анализа, не всегда возможно провести линии тренда на каждом ценовом графике. Иногда минимумы или максимумы просто не совпадают, и лучше не форсировать проблему. Общее правило технического анализа состоит в том, что для построения линии тренда требуется две точки, а третья точка подтверждает ее достоверность.

 

График Microsoft (MSFT)  https://www.freeforex-signals.com/ показывает линию восходящего тренда, которая была затронута 4 раза. После третьего касания в ноябре 1999 г. линия тренда считалась действительной линией поддержки. Теперь, когда акция отскочила от этого уровня в четвертый раз, устойчивость уровня поддержки усилилась еще больше.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Введение в волновую теорию Эллиотта

 

Теория волн Эллиотта - это метод анализа рынка, основанный на идее, что рынок формирует те же типы паттернов на меньшем таймфрейме (в меньшей степени), что и на более длинном таймфрейме (более высокая степень). Эти модели дают представление о том, что может произойти на рынке дальше. Согласно теории, это не зависит от того, какой таймфрейм вы анализируете; движения рынка следуют тем же типам моделей.

 

Теория была разработана Р. Эллиотта в 1930-х годах и популяризировал Роберт Пречтер в 1970-х. Он утверждает, что поведение толпы порождает модели и тенденции, которые мы видим на рынках; Волновой узор, по определению Эллиотта, является физическим проявлением массовой психологии в нашем мире. Эти модели проявляются не только на рынках, но и везде, где люди принимают массовые решения. Примеры могут включать цены на жилье, модные тенденции или количество людей, предпочитающих ездить в метро каждый день.

 

В этом разделе мы познакомим вас с правилами формирования волн и различными паттернами, которые можно увидеть в теории волн Эллиотта. К концу этого раздела вы должны хорошо понимать, как применяется волна Эллиотта, и уметь строить свой собственный анализ волн Эллиотта на графиках. Однако имейте в виду, что для уверенного применения теории волн Эллиотта требуется практика.

Основная последовательность

Движущие волны

forex trading signals

 Первая половина идеализированной модели волн Эллиотта - это движущая волна, волна, которая всегда продвигается в направлении тренда на один больший градус. Он разделен на пять меньших волн, которые обозначены 1, 2, 3, 4 и 5, как показано на приведенном выше графике. Внутри движущей волны есть два типа меньших суб-волн: импульсная волна и диагональная волна. Каждый из них будет объяснен в Части 3 этой серии статей.

 

Вы заметите на графике, что три из этих подволнов увеличиваются (волны 1, 3 и 5), а две из них корректируются или движутся вниз (2 и 4). Волны 1, 3 и 5 в движущей волне называются «действующими» субволнами. Обычно это сами движущие волны, поскольку они движутся в том же направлении, что и тренд на одну большую ступень. Волны 2 и 4 - это «корректирующие» подволны, движущиеся в направлении, противоположном большему тренду. Движущая волна имеет тенденцию относительно легко двигаться в направлении большей тенденции. Следовательно, его легко обнаружить и интерпретировать.

 

Есть три правила формирования движущей волны, которым необходимо следовать:

 

Волна 2 всегда откатывается (возвращается) менее чем на 100% от Волны 1.

Волна 4 всегда откатывается менее чем на 100% от Волны 3.

Волна 3 всегда выходит за пределы конца Волны 1 и никогда не бывает самой короткой волной.

Если мы рассмотрим действующие подволны как имеющие по пять волн, а корректирующие подволны как имеющие по три волны, тогда большая движущая волна будет выглядеть примерно так, как на диаграмме ниже. В этом случае действующие подволны представляют собой пять волн каждая, потому что они направлены в направлении тренда одной большей степени - большей движущей волны. Этот тип шаблона обозначается как структура 5-3-5-3-5.

 

 

 

Корректирующие волны

free forex signals

В целом, корректирующая волна изображена в виде трехволновой структуры, как показано на графике выше. Подволны трехволновой структуры обозначены как волны A, B и C. Это может вводить в заблуждение, поскольку не все корректирующие волны являются в точности трехволновыми структурами. Специфика корректирующих волновых структур будет обсуждена позже, но для нашей общей цели мы начнем с описания их как имеющих три субволны.

 

Если мы посмотрим на структуру, мы заметим, что Волна А и Волна С обе находятся в направлении тренда одной более высокой степени - в данном случае, в направлении коррекции. По этой причине (для этого общего примера) мы покажем их как движущие волны, каждая из которых имеет в общей сложности пять волн. Волна B движется против направления большей коррекции (тренд на один более высокий уровень) и поэтому будет показана как имеющая три волны. Этот тип шаблона обозначается как структура 5-3-5.

Основная структура цикла

Комбинация движущей волны и корректирующей волны является общей структурой полного цикла волн Эллиотта. Это проиллюстрировано как структура с восемью волнами. Существует пятиволновое повышение (мотив) в направлении тренда на одну большую степень, за которым следует трехволновая коррекция против тренда более высокого уровня.

https://www.freeforex-signals.com/

График выше показывает последовательность из восьми волн с восходящей пятиволновой движущей волной и падающей трехволновой коррекцией. Вы заметите, что это движение от начала до конца заканчивается выше, чем началось (т.е. цена увеличилась). Если задуматься, структура 5–3 - это минимальное требование для достижения как колебания, так и движения вверх или вниз. Рынки колеблются - поднимаются и падают - и по мере своего развития продвигаются либо вверх, либо вниз.

 

Эллиотт заметил, что рынок снова и снова повторяет эту структуру 5-3. Это было основой его теории и общей структурой цикла волн Эллиотта.

 

Как только цикл заканчивается, он начинается снова. Ожидается, что после завершения коррекции рынок совершит еще один пятиволновый рост.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Теория Доу

 

Чарльз Доу разработал теорию Доу на основе анализа рыночных цен в конце XIX века. До своей смерти в 1902 году Доу был совладельцем, а также редактором The Wall Street Journal. Хотя он никогда не писал книги по этим теориям, он все же написал несколько редакционных статей, в которых отразились его взгляды на предположения и роль железнодорожных и промышленных показателей.

 

Несмотря на то, что Чарльзу Доу приписывают разработку теории Доу, именно С.А.Нельсон и Уильям Гамильтон позже усовершенствовали теорию до того, чем она является сегодня. Нельсон написал «Азбуку спекуляции на акциях» и был первым, кто фактически использовал термин «теория Доу». Гамильтон дополнительно уточнил теорию в серии статей в The Wall Street Journal с 1902 по 1929 год. Гамильтон также написал «Барометр фондового рынка» в 1922 году, в котором стремился подробно объяснить теорию.

 

В 1932 году Роберт Реа еще больше усовершенствовал анализ Доу и Гамильтона в своей книге «Теория Доу». Рея прочитала, изучила и расшифровала около 252 передовых статей, в которых Доу (1900–1902) и Гамильтон (1902–1929) выразили свои мысли о рынке. В своей работе Рея также ссылался на «Барометр фондового рынка» Гамильтона.

 

Наше изложение теории Доу в этой статье основано на книге Реи «Теория Доу», в которой работы Доу и Гамильтона систематизированы в виде набора предположений и теорем. Там, где это возможно, мы также попытались связать некоторые реалии сегодняшнего рынка с теорией Доу, как объяснили Доу, Гамильтон и Реа.

 

Предположения free forex signals

Прежде чем приступить к принятию теории Доу, необходимо принять ряд предположений. Рея заявила, что для успешного применения теории Доу необходимо безоговорочно принять эти предположения.

 

Манипуляции forex signals

Первое предположение состоит в том, что манипулирование первичным трендом невозможно. Когда на карту поставлены большие суммы денег, обязательно присутствует соблазн манипулировать. Гамильтон не возражал против возможности манипулирования ценами спекулянтами, специалистами или кем-либо еще, вовлеченным в рынок. Он уточнил свое предположение, заявив, что манипулировать основной тенденцией невозможно. Дневные, повседневные и, возможно, даже второстепенные движения могут быть подвержены манипуляциям. Эти короткие движения, от нескольких часов до нескольких недель, могут быть объектом манипуляций со стороны крупных организаций, спекулянтов, последних новостей или слухов. Сегодня Гамильтон, скорее всего, добавил бы в этот список доски объявлений и дневных трейдеров.

 

Гамильтон далее сказал, что отдельными акциями можно манипулировать. Примеры манипуляций обычно заканчиваются одинаково: ценная бумага поднимается, а затем откатывается и продолжает основной тренд. Примеры включают:

 

Технология PairGain резко выросла из-за обмана, размещенного на поддельном сайте Bloomberg. Однако, как только обман был раскрыт, акции немедленно упали и вернулись к своей основной тенденции.

Количество книг на миллион выросло с 3 до 47 после объявления об улучшении веб-сайта. Три недели спустя акция установилась на отметке 10, а затем упала.

В 1979/80 году братья Хант предприняли попытку манипулировать ценой на серебро. Серебро взлетело до более чем 50 долларов за унцию, но затем снова упало на землю и возобновило свой долгий медвежий рынок после того, как был обнародован заговор с целью загнать рынок в угол.

В то время как этими акциями манипулировали в краткосрочной перспективе, долгосрочные тенденции преобладали примерно через месяц. Гамильтон также указал, что даже если бы отдельные акции подвергались манипуляции, было бы практически невозможно манипулировать рынком в целом. Рынок был просто слишком велик, чтобы это могло произойти.

 

В среднем скидка на все

Второе предположение состоит в том, что рынок отражает всю доступную информацию. Все, что нужно знать, уже отражено на рынках через цену. Цены представляют собой сумму всех надежд, страхов и ожиданий всех участников. Динамика процентных ставок, ожидания доходов, прогнозы доходов, президентские выборы, инициативы по продуктам и все остальное уже учтены на рынке. Произойдет непредвиденное, но обычно это влияет только на краткосрочный тренд. Первичный тренд останется неизменным.

 

Приведенный ниже график Coca-Cola (KO) https://www.freeforex-signals.com/  является относительно недавним примером сохранения неизменной основной тенденции. Нисходящий тренд для Coca-Cola начался с резкого падения с уровня выше 90. Акции росли вместе с рынком в октябре и ноябре 1998 года, но к декабрю снова начали снижаться. Согласно Dow Theory, октябрьско-ноябрьское ралли можно было бы назвать второстепенным движением (против основного тренда). Вполне вероятно, что акции были захвачены общим ростом рынка в то время. Однако, когда в декабре основные индексы достигли новых максимумов, Coca-Cola начала колебаться и возобновила свой основной тренд.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Анализ ротации секторов

Анализ ротации секторов пытается связать текущие сильные и слабые стороны фондового рынка с общим бизнес-циклом на основе относительной эффективности одиннадцати S&P Sector SPDR ETFs. После того, как вы определили сильные и слабые секторы, вы можете затем сравнить результаты с теоретической диаграммой бизнес-цикла и, надеюсь, определить, в какой части бизнес-цикла находится рынок. Эта информация, в свою очередь, может помочь вам предсказать, в каких секторах усилится в ближайшие недели и месяцы.

 

Деловой цикл

На приведенном ниже графике показан идеализированный деловой цикл и межрыночные отношения в нормальной инфляционной среде. Эта карта цикла основана на карте, показанной в Intermarket Review Мартина Дж. Принга (www.pring.com). Деловой цикл показан в виде синусоиды. Первые три стадии являются частью экономического спада (ослабление, дно и усиление). Стадия 3 показывает, что экономика находится в фазе спада, после чего начинает укрепляться. По мере того как синусоида пересекает центральную линию, экономика переходит от спада к трем фазам экономического роста (усиление, усиление и ослабление). Стадия 6 показывает, что экономика находится в фазе расширения, начиная ослабевать после пика.

 

Межрыночный анализ

free gold signals

 

На этапе 1 наблюдается сокращение экономики и рост облигаций по мере снижения процентных ставок. Слабость экономики способствует мягкой денежно-кредитной политике и снижению процентных ставок, что является оптимистичным для облигаций.

Этап 2 знаменует дно в экономике и на фондовом рынке. Несмотря на то, что экономические условия перестали ухудшаться, экономика все еще не находится в стадии расширения или реального роста. Однако акции ожидают фазы расширения, достигнув дна до окончания периода сокращения.

Этап 3 показывает значительное улучшение экономических условий, поскольку деловой цикл готовится перейти в фазу расширения. Акции растут, и сырьевые товары ожидают фазы расширения, поднявшись вверх.

Этап 4 знаменует период полного расширения. И акции, и товары растут, но облигации падают, потому что рост увеличивает инфляционное давление. Чтобы бороться с этим, процентные ставки начинают повышаться.

Этап 5 знаменует пик экономического роста и фондового рынка. Несмотря на то, что расширение продолжается, экономика растет более медленными темпами, поскольку сказываются рост процентных ставок и рост цен на сырьевые товары. Акции ожидают фазы сокращения, достигнув пика до фактического завершения роста. Сырьевые товары остаются высокими и достигают пика после акций.

Этап 6 знаменует собой ухудшение состояния экономики, поскольку деловой цикл готовится перейти от фазы расширения к фазе спада. Акции уже падают, а цены на товары сейчас падают в ожидании снижения спроса со стороны ухудшающейся экономики.

Имейте в виду, что это идеальный деловой цикл в условиях инфляции. Акции и облигации растут вместе на стадиях 2 и 3. Точно так же оба падают на стадиях 5 и 6. Этого не будет в дефляционной среде, когда облигации и акции будут двигаться в противоположных направлениях.

 

Вращение сектора

Неудивительно, что деловой цикл влияет на ротацию секторов фондового рынка и промышленных групп. Некоторые секторы работают лучше, чем другие на определенных этапах бизнес-цикла. Знание стадии бизнес-цикла может помочь инвесторам позиционировать себя в правильных секторах и избегать неправильных.

 

Модель вращения сектора

gold trading signals 

На приведенном выше графике синим цветом показан экономический цикл, оранжевым - цикл фондового рынка, а вверху показаны наиболее эффективные секторы. Синий экономический цикл соответствует бизнес-циклу, показанному выше. Центральная линия обозначает порог сокращения / расширения экономики. Обратите внимание на то, как цикл апельсинового рынка опережает цикл деловой активности. Рынок разворачивается вверх и пересекает среднюю линию до того, как экономический цикл развернется. Точно так же рынок разворачивается вниз и проходит ниже центральной линии перед экономическим циклом.

 

Технологический сектор первым проявит себя в ожидании дна в экономике. Не отстают и потребительские дискреционные акции. Эти две группы являются крупными лидерами в начале бычьего движения на фондовом рынке.

https://www.gold-pattern.com/en

 Вершина рыночного цикла отмечена относительной прочностью материалов и энергии. Эти сектора выигрывают от роста цен на сырьевые товары и увеличения спроса со стороны растущей экономики. Переломный момент для рынка наступает, когда лидерство переходит от энергетики к основным продуктам потребления. Это признак того, что цены на сырьевые товары начинают наносить ущерб экономике.

 

За пиком рынка и спадом следует спад в экономике. На этом этапе ФРС начинает снижать процентные ставки, и кривая доходности становится круче. Падение процентных ставок приносит пользу перегруженным долгами коммунальным предприятиям и банкам. Повышающаяся кривая доходности также улучшает прибыльность банков и стимулирует кредитование. Низкие процентные ставки и легкие деньги в конечном итоге приводят к дну рынка, и цикл повторяется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Модель DecisionPoint Trend

 

Тенденция - это наблюдаемое направление рынка - вверх, вниз или в сторону - и человек, который действует в соответствии с рыночным трендом, может значительно увеличить свои шансы на успех. Причина этого в том, что тренд рынка обычно указывает направление большинства акций и секторов. Фактически, во время сильного бычьего рынка более 90% акций могут вместе иметь восходящий тренд, что означает, что наши шансы выбрать выигрышную акцию составляют девять из десяти.

 

DecisionPoint Trend Analysis фокусируется на трех временных рамках: краткосрочном (дни или недели), среднесрочном (недели или месяцы) или долгосрочном (месяцы или годы). Это широкие определения, которые могут быть перенесены на более короткие таймфреймы (то есть краткосрочные могут составлять часы или дни), но важно всегда помнить о тенденции в трех последовательных таймфреймах, потому что они взаимосвязаны, и действия должны учитывать все три . Долгосрочный тренд является доминирующим и наиболее важным трендом, но в краткосрочных трендах могут быть впервые обнаружены изменения долгосрочного тренда. Другими словами, долгосрочный тренд определяет стратегическую позицию, но краткосрочный - это то место, где делаются тактические шаги.

gold signals 

 Долгосрочный тренд

Долгосрочный тренд использует сигнал пересечения скользящей средней на недельном или месячном графике. Используются «быстрая» и «медленная» скользящая средняя; быстрая МА рассчитывается на меньшем количестве периодов и будет реагировать на изменения цены быстрее, чем медленная МА. Посмотрите на месячный график (каждая точка данных представляет один месяц), где используются 6-EMA и 10-EMA (6-месячный и 10-месячный периоды). Тренд бычий, когда 6-ЕМА выше 10-ЕМА, и медвежий, когда она ниже. Представленный ниже 20-летний период является прекрасным примером того, насколько хорошо может работать эта методология. Он не всегда работает идеально, но в целом он очень эффективен для правильного определения тренда. Обратите внимание, как 6-ЕМА пересекла 10-ЕМА в конце 1994 года, сигнализируя о начале нового долгосрочного бычьего тренда, который длился до конца 2000 года. Затем тренд изменился на медвежий, когда 6-ЕМА пересекла вниз 10-EMA, на которой она оставалась более двух лет во время худшего медвежьего рынка за последние десятилетия, наконец, снова пересеклась вверх весной 2003 года. В начале 2008 года произошло еще одно нисходящее пересечение, которое обозначило начало еще одного медвежьего рынка, даже хуже, чем предыдущий. перед этим. В конце 2009 года последовал еще один восходящий переход. В 2011 году было достаточно волатильности, чтобы вызвать нисходящее пересечение, за которым быстро последовало еще одно восходящее пересечение.

 

 

 

(Примечание редактора: выбранные комбинации скользящих средних не являются «волшебными пулями». Они эффективны для анализа тенденций DecisionPoint, но и другие комбинации также могут использоваться аналогичным образом.)

https://www.gold-pattern.com/en

Хотя пересечения EMA предлагают однозначный способ определения тренда, есть и другие нюансы, которые полезны для уточнения оценки тренда. Обратите внимание, что бывают случаи, когда индекс цен пересекает EMA, а также времена, когда одна или обе EMA движутся против тренда. Каждый раз, когда происходит одно или несколько из этих действий, вы должны рассматривать тренд как нейтральный, склонный к бычьему или медвежьему, в зависимости от того, сколько из этих контртрендовых условий существует.

 

Месячный график эффективен, но нам нужно подождать до конца месяца, прежде чем цифры станут «официальными», поэтому был разработан аналогичный механизм для недельного графика, поэтому официальные показания долгосрочного тренда могут быть достигнуты при конец каждой недели. На недельном графике используются 17-ЕМА и 43-ЕМА, и те же правила применяются для месячного графика. Обратите внимание, что пересечение EMA происходит примерно в одних и тех же местах, и, за исключением дополнительных деталей по ценам закрытия недели, разница между двумя графиками очень мала.

 

 

 

Наконец, долгосрочный тренд также может быть получен из дневного графика; применяется та же методология, но с заменой 50-ЕМА и 200-ЕМА. Если 50-ЕМА ниже 200-ЕМА, это подразумевает медвежий рынок, а если 50-ЕМА выше 200-ЕМА, это подразумевает бычий рынок. .

 

gold trading signals 

 

Промежуточный тренд

Для определения среднесрочного тренда на дневном графике используются 20-ЕМА и 50-ЕМА. Опять же, те же правила применяются в отношении пересечений EMA, движения против тренда EMA и отношения цены к EMA. Если 20-ЕМА выше 50-ЕМА, тенденция бычья. Если 20-ЕМА ниже 50-ЕМА, тренд медвежий.

 

 

 

Для отрицательных пересечений 20/50-EMA в среднесрочной перспективе можно использовать 20/50/200-EMA вместе, чтобы определить, является ли медвежье пересечение изменением тренда на продажу (продажа / короткая позиция) или нейтральным (хеджирование или наличность). Если 20-ЕМА пересекает ниже 50-ЕМА, а 50-ЕМА находится НИЖЕ 200-ЕМА, сигнал является особенно медвежьим или изменением тренда на продажу / короткую позицию. Если 20-ЕМА пересекает ниже 50-ЕМА, а 50-ЕМА находится НАД 200-ЕМА, изменение тренда является нейтральным, потому что технически, если 50-ЕМА находится выше 200-ЕМА, это подразумевает более долгосрочный тренд. является бычьим или на бычьем рынке - таким образом, «нейтральный» более уместен, чем «продавать».

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.12.2020 в 22:12, Antonov2020 сказал:

Сжатие полосы Боллинджера

 

Сжатие полосы Боллинджера происходит, когда волатильность падает до низких уровней, а полосы Боллинджера сужаются. По словам Джона Боллинджера, периоды низкой волатильности часто сменяются периодами высокой волатильности. Следовательно, сокращение волатильности или сужение полос может предвещать значительный рост или снижение. Как только сжимающая игра включена, последующий разрыв полосы сигнализирует о начале нового хода. Новый рост начинается со сжатия и последующего прорыва выше верхней полосы. Новое снижение начинается со сжатия и последующего прорыва ниже нижней полосы.

 

Определение индикаторов

Прежде чем рассматривать детали, давайте рассмотрим некоторые ключевые индикаторы этой торговой стратегии. Во-первых, в целях иллюстрации обратите внимание, что мы используем дневные цены и устанавливаем полосы Боллинджера на 20 периодов и два стандартных отклонения, которые являются настройками по умолчанию. Их можно изменить в соответствии с торговыми предпочтениями или характеристиками базовой ценной бумаги. Полосы Боллинджера начинаются с 20-дневной скользящей средней цены закрытия. Затем верхняя и нижняя полосы устанавливаются на два стандартных отклонения выше и ниже этой скользящей средней. Полосы удаляются от скользящей средней, когда волатильность увеличивается, и движутся к скользящей средней, когда волатильность уменьшается.

 

 

Также есть индикатор для измерения расстояния между полосами Боллинджера. Соответственно, этот индикатор называется Bollinger BandWidth, или просто индикатор BandWidth. Это просто значение верхней полосы минус значение нижней полосы. Понятно, что акции с более высокими ценами, как правило, имеют более высокие значения BandWidth, чем акции с более низкими ценами. Если цена равна 100, а BandWidth равно 5, то BandWidth будет 5% от цены. Если цена равна 20, а BandWidth равно 1, то BandWidth также будет 5% от цены. Помните об этом при использовании индикатора.

 

Стратегия

Сжатие полос Боллинджера - это простая стратегия, которую относительно легко реализовать. Во-первых, ищите ценные бумаги с сужающимися полосами Боллинджера и низкими уровнями ширины полосы. В идеале BandWidth должна быть около нижней границы шестимесячного диапазона. Во-вторых, дождитесь разрыва полосы, чтобы сигнализировать о начале нового движения. Разрыв в сторону роста является бычьим, а разрыв нижней - медвежьей. Обратите внимание, что сужающиеся полосы не дают никаких указаний на направление. Они просто делают вывод о том, что волатильность сокращается, и аналитики должны быть готовы к расширению волатильности, что означает направленное движение.

 

 

Краткое содержание сигнала BandWidth:

free forex signals

 Полосы Боллинджера сужаются на ценовом графике.

BandWidth находится около нижней границы шестимесячного диапазона.

Цена пробивается выше верхней полосы или ниже нижней полосы.

Торговые сигналы

Несмотря на то, что сжатие полос Боллинджера является простым, графиком следует, по крайней мере, объединить эту стратегию с базовым анализом графиков для подтверждения сигналов. Например, прорыв выше сопротивления можно использовать для подтверждения прорыва выше верхней полосы. Точно так же прорыв ниже поддержки можно использовать для подтверждения прорыва ниже нижней полосы. Неподтвержденные разрывы диапазонов могут быть отменены.

forex trading signals

На диаграмме ниже показан Starbucks (SBUX) с двумя сигналами за двухмесячный период, что встречается относительно редко. После мартовского всплеска акции консолидировались в расширенном торговом диапазоне. SBUX дважды пробил нижнюю полосу, но не пробил поддержку от минимума середины марта. Базовый анализ графика обнаруживает фигуру типа падающего клина. Обратите внимание, что эта модель сформировалась после всплеска в начале марта, что делает ее бычьей моделью продолжения. SBUX впоследствии пробился выше верхней полосы, а затем пробил сопротивление для подтверждения.

 

 

После скачка выше 40 акция снова перешла в фазу консолидации, поскольку полосы сузились, а BandWidth упала до нижней границы своего диапазона. Разрабатывалась еще одна сетап, поскольку всплеск и плоская консолидация сформировали бычий флаг в июле. Несмотря на этот бычий паттерн, SBUX так и не пробил верхнюю полосу или сопротивление. Вместо этого SBUX пробил нижнюю полосу и поддержку, что привело к резкому снижению.

 

Тонкая настройка

https://www.freeforex-signals.com/

Поскольку сжатие полосы Боллинджера не дает никаких указаний на направление движения, составители графиков должны использовать другие аспекты технического анализа, чтобы предвидеть или подтвердить направленный прорыв. В дополнение к базовому анализу графиков специалисты по графику также могут применять дополнительные индикаторы для поиска признаков давления со стороны покупателей или продавцов в рамках консолидации. Осцилляторы моментума и скользящие средние не имеют большого значения во время консолидации, потому что эти индикаторы просто выравниваются вместе с ценовым действием. Вместо этого специалистам по графику следует рассмотреть возможность использования индикаторов на основе объема, таких как линия распределения накоплений, денежный поток Чайкина, индекс денежного потока (MFI) или балансовый объем (OBV). Признаки накопления увеличивают вероятность прорыва вверх, а признаки распределения увеличивают вероятность прорыва вниз.

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему образуются паттерны?

Рыночные цены всегда показывают тенденцию, консолидацию и изменение тенденции. Они редко меняют свои тенденции и переходные фазы, чтобы отклониться от предыдущего тренда на одном баре. На этом переходном этапе они сталкиваются с торговыми диапазонами и колебаниями цен. Это ранжирование определяет идентифицируемые ценовые модели. Эти фазы консолидации иногда благоприятствуют преобладающим тенденциям до их формирования и продолжают свое направление. Это так называемые модели «продолжения». Примеры этих шаблонов включают симметричный треугольник, флажки, чашку и ручку. Некоторые фазы приводят к развороту предшествующего тренда и продолжению в новом направлении. Эти модели называются «разворотными». Примеры этих моделей включают модели «Голова и плечи», «Двойное дно» и «Уширение».

 

Гармонические паттерны

Концепция гармонических паттернов была основана Х. Гартли в 1932 году. Гартли написал о пятибалльной модели (известной как Гартли) в своей книге «Прибыль на фондовом рынке». Ларри Песавенто улучшил этот паттерн с помощью соотношений Фибоначчи и установил правила торговли по паттерну «Гартли» в своей книге «Отношения Фибоначчи с распознаванием образов». Есть несколько других авторов, которые работали над этой теорией паттернов, но, насколько мне известно, лучшая работа выполнена Скоттом Карни в его книгах «Гармоническая торговля». Скотт Карни также изобрел паттерны, такие как «Краб», «Летучая мышь», «Акула» и «5-0», и добавил реальную глубину знаний в их правила торговли, обоснованность и управление рисками и капиталом.

free forex signals

Основная теория, лежащая в основе гармонических паттернов, основана на движениях цены / времени, которые соответствуют соотношению Фибоначчи и его симметрии на рынках. Анализ соотношения Фибоначчи хорошо работает на любом рынке и на любом временном графике. Основная идея использования этих соотношений состоит в том, чтобы определить ключевые точки поворота, откаты и расширения, а также серию точек максимума и минимума колебания. Полученные прогнозы и коррекции с использованием этих точек колебания (максимумов и минимумов) дадут ключевые уровни цен для целей или стопов.

 

Гармонические паттерны создают структуры геометрического паттерна (колебания / ноги ретрейсмента и проекции) с использованием последовательностей Фибоначчи. Эти гармонические структуры, идентифицированные как определенные (гармонические) модели, предоставляют трейдерам уникальные возможности, такие как потенциальные движения цен и ключевые точки разворота или разворота тренда. Этот фактор дает трейдерам преимущество, поскольку гармонические модели пытаются предоставить надежную информацию о ценовых входах, стопах и целях. Это может быть ключевым отличием от других индикаторов / осцилляторов и того, как они работают.

https://www.freeforex-signals.com/

 Примеры гармонических паттернов

Показанный ниже паттерн Гартли является бычьим паттерном с 5 пунктами. Эти паттерны напоминают паттерны «M» или «W» и определяются 5 ключевыми точками поворота. Паттерны Гартли построены на 2 ногах ретрейсмента и 2 импульсах колебания, образующих 5-точечный паттерн. Все эти колебания взаимосвязаны и связаны с соотношениями Фибоначчи. Центр (глаз) паттерна - «B», который определяет паттерн, а «D» - это действие или точка срабатывания, при которой совершаются сделки. Паттерн показывает уровни входа в сделку, стопа и цели от уровня «D».

 

forex trading signals

На следующем графике показан еще один 5-точечный гармонический паттерн (Медвежья бабочка). Этот паттерн похож на описанный выше паттерн Гартли из 5 пунктов, но в обратном порядке. Здесь узор имеет W-образную форму, где буква B является центром (глазком) узора. Паттерн показывает уровни входа в сделку, стопа и цели от уровней «D» с использованием ветви «XA».

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Анализ рынка Wyckoff

 

Существует четыре ключевых области рыночного метода Вайкоффа: идентификация тренда, паттерны разворота, ценовые прогнозы и положение тренда. Правильный тренд - это половина дела, поскольку большинство акций движутся вместе с общим рыночным трендом. Эта тенденция продолжается до тех пор, пока не сформируется основная модель вершины или основания. Агрессивные игроки могут действовать до того, как эти модели разворота будут завершены, но существующий тренд официально не развернется, пока цена не пробьет ключевой уровень поддержки или сопротивления при хорошем объеме. После того, как вершина или основание сформированы, специалисты по графику могут использовать метод горизонтального счета на диаграммах P&F, чтобы спрогнозировать продолжительность последующего роста или падения. Тренд считается зрелым и созревшим для разворота, когда цены достигают этих целевых областей. При условии, что у тренда есть дальнейшие возможности для движения, специалисты по графику могут затем определить положение цен в рамках этого тренда, чтобы обеспечить здоровое соотношение риска и прибыли при открытии позиций. Чартистам следует избегать новых длинных позиций, когда рынок перекуплен, и избегать новых коротких позиций, когда рынок перепродан. Как отмечалось в начале, это общие рекомендации по интерпретации движений рынка. Окончательный приговор остается за вами.

gold signals

Ричард Д. Вайкофф, вечный студент, изучающий фондовый рынок, был великим трейдером и пионером технического анализа. Основываясь на своих теориях, исследованиях и реальном опыте, Вайкофф разработал методологию торговли, которая выдержала испытание временем. Вайкофф начал с общей оценки рынка, а затем углубился в детали, чтобы найти акции с наибольшим потенциалом прибыли. В этой статье, первой из двух, подробно описывается подход Вайкоффа к общему анализу рынка. Прежде чем выбирать отдельные акции, важно понимать общую тенденцию рынка и позицию в рамках этой тенденции.

 

Два правила

Вайкофф сосредоточился исключительно на ценовом движении. Доходы и другая фундаментальная информация были слишком эзотерическими и неточными, чтобы их можно было эффективно использовать. Более того, эта информация обычно уже учитывалась в цене к тому времени, когда она становилась доступной среднему спекулянту. Прежде чем рассматривать детали, следует помнить о двух правилах. Эти правила взяты непосредственно из книги Джека К. Хатсона, Дэвида Х. Вайса и Крейга Ф. Шредера «Изучение фондового рынка: метод Вайкоффа».

 

Правило первое: не ожидайте, что рынок будет вести себя одинаково дважды. Рынок - это художник, а не компьютер. У него есть репертуар базовых моделей поведения, которые он тонко модифицирует, комбинирует и неожиданно навязывает своей аудитории. Торговый рынок - это сущность со своим собственным умом.

 

Правило второе: сегодняшнее поведение рынка имеет значение только по сравнению с тем, что рынок делал вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце или даже в прошлом году. Не существует заранее установленных уровней, на которых рынок всегда меняется. Все, что делает рынок сегодня, нужно сравнивать с тем, что он делал раньше.

https://www.gold-pattern.com/en

Вместо жестких правил Вайкофф отстаивал общие принципы при анализе фондового рынка. На фондовом рынке нет ничего однозначного. В конце концов, ценами на акции движут человеческие эмоции. Мы не можем ожидать, что одни и те же шаблоны будут повторяться с течением времени. Однако будут подобные модели или модели поведения, от которых проницательные специалисты по графику могут извлечь выгоду. Чартисты должны помнить о следующих рекомендациях и применять свои собственные суждения при разработке торговой стратегии.

 

Общий тренд рынка

По определению, подавляющее большинство акций движутся в гармонии с более широким рынком. Поэтому чартисты должны сначала понять направление и положение широкого рыночного тренда. Имея это в виду, Вайкофф разработал «волновую диаграмму», которая представляла собой просто составное среднее значение пяти или более акций. Обратите внимание, что Чарльз Доу разработал Промышленный индекс Доу-Джонса и Транспортный индекс Доу-Джонса примерно в одно и то же время. Хотя Dow Industrials, пожалуй, самый известный «волновой график», сегодня специалисты по графику могут выбрать один из нескольких индексов для анализа широкого рынка. К ним относятся S&P 500, S&P 100, Nasdaq, NY Composite и Russell 2000.

gold signals 

Вайкофф использовал дневной максимум, минимум и закрытие, чтобы создать серию ценовых баров и построить классический гистограмму. Цель заключалась в том, чтобы определить основную тенденцию для более широкого рынка и определить позицию в рамках этого тренда. Тренд важен, потому что он указывает нам путь наименьшего сопротивления для большинства акций. Положение важно, потому что оно говорит нам о текущем местоположении в рамках этого тренда. Например, положение по тренду помогает составителям графиков определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным, чтобы вовремя принимать решения о покупке и продаже.

 

Есть три возможных тренда: вверх, вниз или во флет. Также есть три разных таймфрейма: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В этой статье используются дневные графики для среднесрочного тренда. Восходящий тренд присутствует, когда составной индекс образует серию восходящих пиков и восходящих минимумов. И наоборот, нисходящий тренд присутствует, когда индекс образует серию падающих пиков и впадин. Серия равных впадин и равных пиков формирует торговый диапазон. Затем чартисты должны дождаться прорыва из этого диапазона, чтобы определить направление тренда.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Линии сопротивления скорости

 

Разработанные Эдсоном Гулдом линии сопротивления скорости, иногда называемые линиями скорости, представляют собой линии тренда, основанные на ретрейсментах 1/3 и 2/3. Гулд был выдающимся специалистом по маркетингу, прославившимся своими рыночными призывами в 60-х и 70-х годах. Гулд несколько раз появлялся на Wall Street Week и часто цитировался в Barron's. Линии сопротивления скорости не строятся в отличие от традиционных линий тренда, которые основаны на пиках и впадинах. Вместо этого первая линия проходит от минимума к максимуму при восходящем тренде или от максимума к минимуму при нисходящем тренде. Эта первая Speedline иногда снижает цены. Последующие линии затем помещаются с интервалом 1/3 и 2/3 для оценки потенциальных уровней поддержки или сопротивления.

 

Расчет

Расчет нисходящего тренда

Первая строка: по убыванию

Средняя линия: высокая до 2/3 пункта

Верхняя линия: от высокой до 1/3 пункта

 

2/3 балла: High - (High - Low) x 0,667

1/3 балла: High - (High - Low) x 0,333

gold trading signals 

График SPY выше показывает линии сопротивления скорости, идущие вниз от апрельского максимума. Первая линия проходит от апрельского максимума (121,54) до июльского минимума (101,13). Средняя линия проходит от апрельского максимума до 2/3 пункта, что на две трети ниже апрельского максимума. Верхняя линия проходит от апрельского максимума до 1/3 пункта, что на треть ниже апрельского максимума. Эти линии расширяются вправо по мере появления новых баров (торговых дней).

 

Расчет восходящего тренда

Первая строка: от низкой к высокой

Средняя линия: от нижней до 2/3 пункта

Нижняя линия: от нижней до 1/3 пункта

 

2/3 балла: Low + (High - Low) x 0,667

1/3 балла: Low + (High - Low) x 0,333

 

График TLT выше показывает линии сопротивления скорости, восходящие от апрельского минимума. Первая линия проходит от апрельского минимума (86,44) до июльского максимума (102,66). Средняя линия проходит от апрельского минимума до 2/3 пункта, что на две трети выше апрельского минимума. Нижняя линия проходит от апрельского минимума до 1/3 пункта, что на треть выше апрельского минимума. Эти линии расширяются вправо по мере появления новых баров (торговых дней).

gold signals

 

Интерпретация

Линии сопротивления скорости работают так же, как обычные линии тренда. Их можно использовать для оценки уровней поддержки или сопротивления и определения тренда. При восходящем тренде линии сопротивления скорости отмечают два потенциальных уровня поддержки, за которыми следует следить. Прорыв ниже средней линии нацелен на движение к верхней линии. Прорыв ниже нижней линии указывает на достаточную слабость, чтобы рассматривать разворот тренда. После прорыва линии продолжения могут обозначать сопротивление, как и обычные линии тренда. При нисходящем тренде линии сопротивления скорости отмечают два потенциальных уровня сопротивления, за которыми следует следить. Прорыв над средней линией показывает силу, нацеленную на движение к верхней линии. Прорыв над верхней линией указывает на разворот тренда. После выхода из строя эти Speedlines могут затем превратиться в поддержку при откате.

https://www.gold-pattern.com/en

Пример восходящего тренда

На графике 3 показана цель (TGT) с линиями сопротивления скорости, проведенными от декабрьского минимума до максимума января (желтые точки). После построения эти линии расширяются вправо по мере появления нового ценового действия и добавления новых баров. Это также означает, что уровни поддержки также изменяются и расширяются. Также возможно перерисовать линии сопротивления скорости при формировании новых максимумов. В начале февраля TGT упал с гэпом, но акции нашли поддержку на нижней линии Speedline и продолжили восходящий тренд. Нижняя линия Speedline также оказала поддержку в конце февраля - начале мая. Цель пробила нижнюю линию скорости в начале июня, чтобы сигнализировать о развороте тренда. Обратите внимание, как эта линия превратилась в сопротивление в середине июня.

 

График 3 - Линии сопротивления скорости

 

На графике 4 показан Pfizer (PFE) с линиями сопротивления скорости, проведенными от июньского минимума до июльского максимума. Несмотря на такой короткий период розыгрыша, более низкий удлинитель Speedline оказал поддержку в октябре и ноябре. Также обратите внимание, как среднее расширение Speedline оказало сопротивление в конце августа.

 

 

Пример нисходящего тренда

График 5 показывает Macy's (M) с нарисованными линиями сопротивления скорости. Первая линия скорости, отмеченная желтыми точками, проходит от максимума октября до минимума декабря. Средняя линия скорости отмечает первый потенциальный уровень сопротивления. Верхняя линия скорости отмечает второй уровень потенциального сопротивления. Обратите внимание, как Macy's прорвался выше средней линии Speedline с сильным всплеском в декабре, но столкнулся с сопротивлением на верхней линии Speedline в конце декабря и начале января. Февральский прорыв выше верхней линии Speedline развернул нисходящий тренд.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Канал регрессии Раффа

 

Как канал, основанный на линейной регрессии, канал регрессии Раффа хорошо подходит для идентификации тренда. Ширина канала зависит от самого дальнего максимума или минимума от линейной регрессии. Таким образом, всплески максимумов и минимумов приведут к очень широким каналам, которые могут не охватить истинный диапазон. Когда восходящий тренд начинается с резкого всплеска, минимум, следующий за этим первоначальным всплеском, часто является наиболее удаленным максимумом-минимумом от линейной регрессии. В более широком смысле, когда нисходящий тренд начинается с резкого снижения, максимум этого начального снижения часто является самым дальним максимумом-минимумом от линейной регрессии. Резкие начальные движения создают широкие каналы с небольшими реакционными максимумами или минимумами, касающимися верхней и нижней линий тренда. Так было с отскоком от минимумов марта 2009 г. (см. График QQQQ ниже). Несмотря на то, что эта статья была сосредоточена только на идентификации тренда, канал регрессии Раффа можно нарисовать на ранней стадии тренда и расширить для прогнозирования будущих уровней поддержки или сопротивления, а также уровней перекупленности или перепроданности. Расширения канала могут выступать в роли поддержки или сопротивления. Движение за пределы расширения канала также может указывать на состояние перекупленности или перепроданности.

free forex signals

 

Рисование и сигналы

Канал регрессии Раффа может быть нарисован для покрытия существующего тренда и последующего определения тренда. После создания можно нарисовать выносные линии, чтобы определить точки поддержки, сопротивления или разворота. Для движения восходящий тренд простирается от самого низкого минимума закрытия до самого высокого максимума закрытия. Нисходящий тренд простирается от самого высокого максимума закрытия до самого низкого минимума закрытия. Имейте в виду, что цены закрытия используются при построении канала регрессии Раффа, но внутридневные максимумы и минимумы используются для определения линий тренда канала.

https://www.freeforex-signals.com/

 

На графике 3 показаны компании Urban Outfitters (URBN) с каналом регрессии Раффа, проведенным от минимума июля 2007 г. до максимума сентября 2008 г. (закрытие недели). Пока что это касается восходящего тренда. Если бы URBN переместился к новому максимуму закрытия в октябре, канал регрессии Раффа расширился бы до этого максимума. Вместо этого URBN пробился ниже расширения канала регрессии, чтобы развернуть восходящий тренд. Обратите внимание, что нижняя линия тренда была расширена для экстраполяции канала.

 

forex trading signals

На диаграмме 4 показан нисходящий тренд Nvidia (NVDA), простирающийся от максимума октября 2007 года до минимума ноября 2008 года. Канал регрессии Раффа не расширился дальше, потому что акции торговались во флэте и удерживались выше ноябрьского минимума в 2009 г. Красная пунктирная линия показывает расширение канала вершины канала регрессии. NVDA прервала это расширение в феврале-марте, чтобы начать восходящий тренд.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Линии квадранта

 

 

Линии квадранта обеспечивают визуальный ориентир для текущих цен относительно определенного диапазона максимума-минимума. Как видно из формулы, квадранты имеют одинаковый размер, потому что каждый равен 1/4 или 25% диапазона высоких-низких. После повышения, Линии Квадранта позволяют составителям графиков быстро определять ценовые точки, которые проходят откат на 25%, 50% и 75%. Цены откатились на 50%, когда достигли линии среднего квадранта. Соответствующие откаты также можно увидеть при рисовании линий квадранта над снижением. Чартисты могут легко определить рост, который откатывается на 25%, 50% или 75% от определенного снижения.

gold signals

 

Масштабирование журнала

Линии квадранта могут не выглядеть равноудаленными в логарифмической шкале, но они равноудалены в абсолютном выражении. Масштабирование журнала показывает движение цен в процентах. Повышение с 65 до 75 составляет 10 пунктов в абсолютном выражении или 15,3% в процентном отношении. Повышение со 100 до 110 - тоже 10 пунктов, но гораздо меньше в процентном отношении (всего 10%). Перемещение на 10 пунктов на 15,3% по логарифмической шкале будет больше, чем на перемещение на 10 пунктов на 10%. Ход на 10 пунктов по арифметической шкале будет выглядеть одинаково независимо от начальной точки (65 или 100). По этой причине нижний квадрант может казаться больше, чем верхний, при использовании масштабирования журнала. Несмотря на то, что перемещения точек равны, равное продвижение от более низкой начальной точки дает больший процентный прирост, что отражается в лог-диаграмме.

 

gold signals 

Продвижение с ретрейсментом

На диаграмме 4 показан рост IBM с линиями квадранта с конца октября до середины января. Акция укрепилась около 75% коррекции, которая является вершиной самого низкого квадранта. Это не аргумент в пользу 75% как ключевого отката, за которым должны внимательно следить аналитики. Линии квадранта просто помогают аналитикам количественно оценить глубину отката.

 

Снижение с откатом

График 5 показывает Google (GOOG) с линиями квадранта, покрывающими снижение с начала января до конца февраля. GOOG превысил 25% и 50% откатов с ростом выше 590, но не превысил 75% откатов.

https://www.gold-pattern.com/en

 

Заключение

Линии квадранта могут использоваться для выявления откатов или определения относительного положения текущих цен в пределах заданного диапазона максимума-минимума. Хотя эти линии сами по себе не являются индикаторами, есть некоторое сходство с инструментом коррекции Фибоначчи, который использует ретрейсменты 38,2%, 50% и 61,8%. После повышения, снижение, которое восстанавливается только на 25%, будет считаться неглубоким и может использоваться как признак силы. Снижение, которое откатывается на 75%, можно считать чрезмерным и максимальным, которого можно ожидать от коррекции. Это можно рассматривать как последнюю точку разворота перед тем, как движение полностью вернется к исходному минимуму. Как и все индикаторы и линейные исследования, квадрантные линии следует использовать в сочетании с другими аспектами технического анализа.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Часовые пояса Фибоначчи

 

Часовые пояса Фибоначчи не зря называют «зонами». Это не точки жесткого разворота, а скорее потенциальные точки разворота, за которыми следует следить по мере приближения цены к этой зоне. Временные зоны Фибоначчи представляют собой нечто среднее между циклическим анализом и анализом Фибоначчи. Оба имеют большое количество последователей, и поворотные моменты можно прогнозировать на недели и месяцы вперед. Однако эти точки прогноза служат предупреждением о потенциальных разворотах тренда. По мере приближения этих точек разворота графику следует обратиться к другим аспектам технического анализа, чтобы фактически подтвердить разворот. Это может быть бычий или медвежий паттерн, бычьи или медвежьи свечи, бычьи или медвежьи индикаторы или подсказки из самого ценового графика.

 

Временные зоны Фибоначчи - это вертикальные линии, основанные на последовательности Фибоначчи. Эти линии проходят вдоль оси X (ось даты) как механизм прогнозирования разворотов на основе прошедшего времени. В качестве отправной точки часто выбирается основной минимум или максимум. Расстояния начинаются относительно небольшими и растут по мере расширения последовательности Фибоначчи. Чартисты могут расширить временные зоны Фибоначчи в будущее, чтобы предвидеть потенциальные точки разворота.

forex signals

Последовательность и соотношения

Эта статья не предназначена для того, чтобы слишком глубоко углубляться в математические свойства, лежащие в основе последовательности Фибоначчи и золотого сечения. Есть много других источников для этой детали. Однако некоторые основы обеспечат необходимую основу для самых популярных чисел. Леонардо Пизано Боголло (1170–1250), итальянский математик из Пизы, приписывают введение последовательности Фибоначчи на Запад. Это выглядит следующим образом:

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ……

 

Последовательность простирается до бесконечности и содержит множество уникальных математических свойств.

 

После 0 и 1 каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 и т. Д.…).

Число, разделенное на предыдущее, приблизительно равно 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Приближение приближается к 1,6180 по мере увеличения числа.

Число, разделенное на следующее по величине число, приблизительно равно 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179 и т. Д.). Приближение приближается к 0,6180 по мере увеличения числа. Это основа для коррекции на 61,8%.

1.618 относится к золотому сечению или золотому сечению, также называемому фи. Значение, обратное 1,618, равно 0,618. Эти соотношения можно найти в природе, архитектуре, искусстве и биологии. В своей книге "Волновой принцип Эллиотта" Роберт Пречтер цитирует Уильяма Хоффера из декабрьского номера журнала Smithsonian Magazine за 1975 год:

 

… Отношение 0,618034 к 1 является математической основой для формы игральных карт и Парфенона, подсолнухов и раковин улиток, греческих ваз и спиральных галактик космического пространства. Греки основывали большую часть своего искусства и архитектуры на этой пропорции. Они назвали это золотой серединой.

forex trading signals

Интерпретация

Медленное начало последовательности Фибоначчи создает относительно плотную кластеризацию в начале временных зон Фибоначчи. Иногда необходимо игнорировать первые 5 часовых поясов или около того, поскольку после этого момента зоны расширяются довольно быстро по мере развития последовательности. Согласно теории, потенциальные точки разворота можно найти, заглянув вперед на 21, 34, 55, 89 и 144 дня, все из которых являются числами Фибоначчи. 21 день отмечает 8-й часовой пояс Фибоначчи. Некоторые последующие зоны перечислены ниже. Помните, что вы можете найти будущие часовые пояса, добавив два предыдущих часовых пояса (89 + 144 = 233).

 

8-я зона = 21 день или период

9-я зона = 34 дня или периода

10-я зона = 55 дней или периодов

11-я зона = 89 дней или периодов

12-я зона = 144 дня или периода

13-я зона = 233 дня или периода

 

QQQQ Пример

 

https://www.freeforex-signals.com/

На графике 1 показан индекс Nasdaq 100 ETF (QQQQ) с часовыми поясами Фибоначчи, простирающимися от минимума марта 2009 года, который был важным минимумом. Первые 7 часовых поясов трудно использовать из-за плотной кластеризации. Последовательность дает некоторую передышку, начиная с 8-го часового пояса (21 день). 9-й часовой пояс (34 дня) удачно совпал с июльским минимумом. 10-й часовой пояс (55 дней) пришелся на середину восходящего тренда и не был значимым. 11-й часовой пояс пришелся на минимум февраля.

 

 

График 2 показывает QQQQ с добавленным временем, чтобы увидеть следующий часовой пояс Фибоначчи. В разделе «Атрибуты диаграммы» пользователи могут добавлять «дополнительные столбцы» для просмотра будущих часовых поясов Фибоначчи. Следующий часовой пояс Фибоначчи наступает на 155-дневной отметке в начале сентября 2010 года. QQQQ имеет тенденцию к снижению с конца апреля, и эта зона может обозначить важный минимум.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Веера Фибоначчи

 

Веера Фибоначчи используются для определения потенциальных точек поддержки, сопротивления или разворота. Как и в случае с инструментом коррекции Фибоначчи, эти точки разворота предполагают, что движение носит коррекционный характер. Откат после повышения считается коррекцией, которая найдет поддержку значительно выше первоначальной впадины. Отскок после снижения считается ралли против тренда, которое ударит по сопротивлению значительно ниже первоначального пика. Линии веера Фибоначчи позволяют пользователям предвидеть конечные точки для этих движений против тренда.

 

Как и все инструменты аннотации, веерные линии Фибоначчи не рассматриваются как отдельная система. То, что цены приближаются к дуге, не означает, что они развернутся. Во многих случаях цены движутся прямо через эти линии. Нет идеального индикатора. Вот почему составители графиков должны использовать другие инструменты для подтверждения поддержки, сопротивления, бычьего и медвежьего разворотов.

 

Линии веера Фибоначчи - это линии тренда, основанные на точках восстановления Фибоначчи. Восходящие веерные линии проходят вверх от впадины и проходят коррекцию, основанную на повышении (от впадины к пику). Эти веерные линии затем можно использовать для оценки уровней поддержки или потенциальных зон разворота. Падающие веерные линии идут вниз от пика и проходят через коррекции, основанные на снижении (от пика к минимуму). Эти веерные линии затем можно использовать для оценки уровней сопротивления или потенциальных зон разворота. В этой статье объясняются соотношения Фибоначчи и приводятся примеры использования веера Фибоначчи для проецирования уровней поддержки и сопротивления.

https://www.freeforex-signals.com/

Последовательность и соотношения

Эта статья не предназначена для того, чтобы слишком глубоко углубляться в математические свойства, лежащие в основе последовательности Фибоначчи и золотого сечения. Есть много других источников для этой детали. Однако некоторые основы обеспечат необходимую основу для самых популярных чисел. Леонардо Пизано Боголло (1170–1250), итальянский математик из Пизы, приписывают введение последовательности Фибоначчи на Запад. Это выглядит следующим образом:

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ……

 

Последовательность простирается до бесконечности и содержит множество уникальных математических свойств:

 

После 0 и 1 каждое число представляет собой сумму двух предыдущих чисел (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21 и т. Д.).

Число, разделенное на предыдущее, приблизительно равно 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). Приближение приближается к 1,6180 по мере увеличения числа.

Число, разделенное на следующее по величине число, приблизительно равно 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179 и т. Д.). Приближение приближается к 0,6180 по мере увеличения числа. Это основа для коррекции на 61,8%.

Число, разделенное на две другие цифры выше, дает приблизительно 0,3820 (13/34 = 0,382, 21/55 = 0,3818, 34/89 = 0,3820, 55 / = 144 = 3819 и т. Д.). Приближение приближается к 0,3820 по мере увеличения числа. Это основа для коррекции на 38,2%. Также обратите внимание, что 1 - 0,618 = 0,382

1.618 относится к золотому сечению или золотому сечению, также называемому фи. Значение, обратное 1,618, равно 0,618. Эти соотношения можно найти в природе, архитектуре, искусстве и биологии. В своей книге «Волновой принцип Эллиотта» Роберт Пречтер цитирует Уильяма Хоффера из декабрьского номера журнала Smithsonian Magazine за 1975 год:

free forex signals

… Отношение 0,618034 к 1 является математической основой для формы игральных карт и Парфенона, подсолнухов и раковин улиток, греческих ваз и спиральных галактик космического пространства. Греки основывали большую часть своего искусства и архитектуры на этой пропорции. Они назвали это золотой серединой.

 

Расчет и чертеж

Восходящий веер Фибоначчи

 

Линия веера 1: снижение до 38,2%

Веерная линия 2: снижение до 50%

Веерная линия 3: снижение до 61,8%

 

На графике 1 показан индекс S&P 500 ETF с растущими линиями веера Фибоначчи. Линии основаны на минимуме марта 2009 г. и максимуме апреля 2010 г. Горизонтальные розовые линии показывают инструмент коррекции Фибоначчи, простирающийся от впадины до пика. Чтобы провести линию, нужны две точки. Первая точка для каждой линии веера основана на минимуме. Вторые точки основаны на коррекциях Фибоначчи. Обратите внимание, как линии веера Фибоначчи начинаются от впадины и проходят через эти коррекции Фибоначчи (синие стрелки).

Forex Trading Strategy

Падающий веер Фибоначчи

 

Линия веера 1: пик до 38,2% восстановления

Веерная линия 2: восстановление от пика до 50%

Линия веера 3: пик до 61,8% восстановления

 

На графике 2 показан индекс S&P 500 ETF с падающими линиями веера Фибоначчи. Линии основаны на пике апреля 2010 года (максимум) и минимуме в июле 2010 года (минимум). Горизонтальные розовые линии показывают инструмент коррекции Фибоначчи, простирающийся от пика до впадины. Чтобы провести линию, нужны две точки. Первая точка для каждой линии веера основана на максимуме. Вторые точки основаны на коррекциях Фибоначчи. Обратите внимание на то, как линии веера Фибоначчи начинаются с пика и проходят через эти уровни восстановления Фибоначчи (синие стрелки).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уровни Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи часто используются для определения конца коррекции или отскока против тренда. Коррекции и отскоки против тренда часто отражают часть предыдущего движения. В то время как короткие откаты на 23,6% действительно происходят, зона 38,2-61,8% покрывает большинство возможностей (с 50% в середине). Эта зона может показаться большой, но это просто зона оповещения о развороте. Для подтверждения разворота необходимы другие технические сигналы. Разворот можно подтвердить с помощью свечей, индикаторов импульса, объема или графических моделей.

Зоны оповещения

Уровни отката предупреждают трейдеров или инвесторов о потенциальном развороте тренда, области сопротивления или области поддержки. Откаты основаны на предыдущем движении. Ожидается, что отскок откатит часть предыдущего снижения, в то время как ожидается, что коррекция откатит часть предыдущего повышения. Как только начинается откат, специалисты по графику могут идентифицировать определенные уровни восстановления Фибоначчи для мониторинга. По мере того, как коррекция приближается к этим откатам, аналитики должны быть более внимательными к потенциальному бычьему развороту. График 1 показывает, что Home Depot восстанавливается примерно на 50% от своего предыдущего роста.

Обратное применимо к отскоку или корректирующему повышению после снижения. Как только начинается отскок, специалисты по графику могут идентифицировать определенные уровни восстановления Фибоначчи для мониторинга. По мере того, как коррекция приближается к этим откатам, аналитики должны быть более внимательными к потенциальному медвежьему развороту. График 2 показывает, что 3M (MMM) откатывается примерно на 50% от предыдущего снижения.

Имейте в виду, что эти уровни восстановления не являются точками жесткого разворота. Вместо этого они служат зонами предупреждения о возможном развороте. Именно в этот момент трейдеры должны использовать другие аспекты технического анализа для выявления или подтверждения разворота. Они могут включать свечи, ценовые модели, импульсные осцилляторы или скользящие средние.

Общие ретрейсменты

free forex signals 

Инструмент коррекции Фибоначчи на StockCharts показывает четыре распространенных коррекции: 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Из приведенного выше раздела Фибоначчи ясно, что 23,6%, 38,2% и 61,8% происходят из соотношений, найденных в последовательности Фибоначчи. 50% коррекция не основана на числе Фибоначчи. Напротив, это число проистекает из утверждения Теории Доу о том, что средние часто возвращаются на половину своего предыдущего движения.

Основываясь на глубине, мы можем считать откат в 23,6% относительно неглубоким. Такие ретрейсменты подходят для флагов или коротких откатов. Откаты в диапазоне 38,2% -50% будут считаться умеренными. Даже более глубокий откат 61,8% можно назвать золотым откатом. В конце концов, он основан на золотом сечении.

Происходит неглубокий откат, но для его обнаружения требуется более пристальное наблюдение и более быстрый спусковой палец. В приведенных ниже примерах используются дневные графики за 3–9 месяцев. Основное внимание будет уделяться умеренным коррекциям (38,2-50%) и золотым коррекциям (61,8%). Кроме того, эти примеры покажут, как комбинировать коррекции с другими индикаторами, чтобы подтвердить разворот.

Умеренные ретрейсменты

Forex Trading Strategy

На графике 3 показана цель (TGT) с коррекцией, которая откатилась на 38% от предыдущего повышения. Это снижение также сформировало нисходящий клин, характерный для коррекционных движений. Комбинация подняла тревогу о развороте. Денежный поток Чайкина стал положительным, так как акции выросли в конце июня, но эта первая попытка разворота провалилась. Да, будут сбои. Второй разворот в середине июля прошел успешно. Обратите внимание, что TGT прорвался вверх, сломал линию тренда клина, и денежный поток Чайкина стал положительным (зеленая линия).

На графике 4 показан Petsmart (PETM) с умеренным ретрейсментом 38% и другие сходящиеся сигналы. После снижения в сентябре-октябре акции вернулись к отметке 28 в ноябре. В дополнение к 38% -ному откату, обратите внимание, что сломанная поддержка превратилась в сопротивление в этой области. Комбинация послужила предупреждением о возможном развороте. Williams% R торговался выше -20% и также был перекуплен. Последующие сигналы подтвердили разворот. Во-первых, Williams% R опустился ниже -20%. Во-вторых, PETM сформировал восходящий флаг и сломал поддержку флага, резко снизившись во вторую неделю декабря.

Золотые ретрейсменты

https://www.freeforex-signals.com/

 

На графике 4 показано, что Pfizer (PFE) достигает дна около уровня коррекции 62%. Перед этим успешным отскоком был неудачный отскок около 50% -ного отката. Успешный разворот произошел с молотком на большом объеме, а через несколько дней последовал прорыв.

График 5 показывает, что JP Morgan (JPM) достигает максимума вблизи уровня восстановления 62%. Всплеск отката на 62% был довольно сильным, но внезапно появилось сопротивление с подтверждением разворота от MACD (5,35,5). Красная свеча и разрыв вниз подтвердили сопротивление в районе коррекции 62%. Был двухдневный отскок выше 44,5, но этот отскок быстро провалился, поскольку MACD опустился ниже своей сигнальной линии (красная пунктирная линия).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Циклы

После выявления и понимания циклы могут существенно повысить ценность инструментария технического анализа. Однако они не идеальны. Некоторые промахнутся, некоторые исчезнут, а некоторые нанесут прямой удар. Вот почему так важно использовать циклы в сочетании с другими аспектами технического анализа. Тренд определяет направление, осцилляторы определяют импульс, а циклы предвосхищают поворотные точки. Ищите подтверждения с поддержкой или сопротивлением на графике цены или поворотом ключевого импульсного осциллятора. Также может помочь комбинирование циклов. Например, известно, что фондовый рынок имеет 10-недельные, 20-недельные и 40-недельные циклы. Эти циклы можно комбинировать с шестимесячным циклом и президентским циклом для повышения ценности. Сигналы усиливаются, когда несколько циклов вкладываются в низкий цикл.

 

Цикл - это событие, такое как максимум или минимум цены, которое повторяется на регулярной основе. Циклы существуют в экономике, природе и на финансовых рынках. Базовый деловой цикл включает в себя экономический спад, дно, экономический подъем и максимум. Циклы в природе включают четыре сезона и солнечную активность (11 лет). Циклы также являются частью технического анализа финансовых рынков. Теория цикла утверждает, что циклические силы, как длинные, так и короткие, движут движениями цен на финансовых рынках.

gold signals

Ценовые и временные циклы используются для прогнозирования поворотных точек. Минимумы обычно используются для определения продолжительности цикла, а затем для прогнозирования будущих минимумов цикла. Несмотря на то, что есть свидетельства того, что циклы действительно существуют, они имеют тенденцию меняться со временем и даже могут исчезнуть на время. Хотя это может показаться обескураживающим, тенденция та же. Действительно, есть свидетельства того, что рынки трендовые, но не всегда. Тренд исчезает, когда рынки входят в торговый диапазон, и меняет направление, когда цены меняют направление. Циклы также могут исчезать и даже инвертироваться. Не ожидайте, что анализ цикла точно определит максимумы или минимумы реакции. Вместо этого циклический анализ следует использовать в сочетании с другими аспектами технического анализа для прогнозирования поворотных точек.

 

Идеальный цикл

На изображении ниже показан идеальный цикл продолжительностью 100 дней. Первый пик приходится на 25 дней, а второй - на 125 дней (125-25 = 100). Минимум первого цикла составляет 75 дней, а минимум второго цикла - 175 дней (также 100 дней спустя). Обратите внимание, что цикл пересекает ось X в точках 50, 100 и 150, то есть каждые 50 точек или половину цикла.

 

Крест: цикл высокий

Желоб: цикл низкий

Фаза: положение цикла в определенный момент времени (в примере цикла 0,95 на 20-й день).

Точка перегиба: здесь линия цикла пересекает ось X

Амплитуда: высота цикла от оси X до пика или впадины.

Длина: расстояние между максимумами или минимумами цикла.

Заметьте, что это всего лишь план идеального цикла; большинство циклов не так четко определены.

gold signals 

Характеристики цикла

Длина цикла: минимумы обычно используются для определения длины цикла и прогнозирования цикла в будущем. Максимум цикла можно ожидать где-то между минимумами цикла.

 

Перевод: Циклы почти никогда не достигают максимума в точной средней точке и не достигают минимума ожидаемого цикла. Чаще всего пики возникают до или после середины цикла. Правильный перевод - это тенденция цен к пику во второй части цикла во время бычьих рынков. И наоборот, левый сдвиг - это тенденция цен к пику в первой половине цикла во время медвежьих рынков. Цены обычно достигают пика позже на бычьих рынках и раньше на медвежьих рынках.

 

Гармоники: большие циклы можно разбить на меньшие и равные циклы. 40-недельный цикл делится на два 20-недельных цикла. 20-недельный цикл делится на два 10-недельных цикла. Иногда более крупный цикл можно разделить на три или более частей. Верно и обратное. Маленькие циклы могут перерасти в большие. 10-недельный цикл может быть частью большего 20-недельного цикла и еще большего 40-недельного цикла.

https://www.gold-pattern.com/en

Вложенность: минимум цикла усиливается, когда несколько циклов сигнализируют о впадине одновременно. 10-недельный, 20-недельный и 40-недельный циклы являются гнездовыми, когда все они проходят в одно и то же время.

 

Инверсии: Иногда цикл достигает максимума, когда должен быть минимум цикла, и наоборот. Это может произойти, когда цикл high или low пропущен или минимален. Минимум цикла может быть коротким или почти отсутствовать при сильном восходящем тренде. Точно так же рынки могут быстро падать и пропускать цикл максимума во время резких падений. Инверсии более заметны при более коротких циклах и реже - при более длительных. Например, при 10-недельном цикле можно было ожидать больше перевернутых движений, чем при 40-недельном.

 

Категории данных

Точки данных на ценовом графике можно разделить на три категории: трендовые, циклические или случайные. Точки данных трендов являются частью устойчивого направленного движения, обычно вверх или вниз. Циклические точки данных - это повторяющиеся отклонения от среднего значения. Отклонения происходят, когда цена движется выше или ниже среднего. Случайные точки данных - это шум, обычно вызванный внутридневной или дневной волатильностью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вилы Эндрюса

Крутизна канала вил зависит от расположения трех точек прорисовки, особенно точки 1, которая является началом средней линии. Хотя точка 1 обычно начинается с реакционного максимума или минимума, иногда необходимо откорректировать точку 1, чтобы обеспечить реалистичный ценовой канал. К сожалению, жестких правил расстановки очков нет. Вместо этого чартисты должны использовать рассудительность и опыт при рисовании каналов. Здесь в игру вступает субъективный характер технического анализа. Как и в случае с большинством аспектов технического анализа, важно накопить опыт, экспериментируя с вилами Эндрюса. Увидеть из первых рук, что работает, а что нет, - единственный реальный способ освоить индикатор.

 

Вилы Andrews 'Pitchfork, разработанные Аланом Эндрюсом, представляют собой инструмент канала тренда, состоящий из трех линий; медианная линия тренда в центре с двумя параллельными равноудаленными линиями тренда с каждой стороны. Эти линии рисуются путем выбора трех точек, обычно на основе максимумов или минимумов реакции, движущихся слева направо на графике. Как и в случае с обычными линиями и каналами тренда, внешние линии тренда отмечают потенциальные области поддержки и сопротивления. Тенденция сохраняется, пока сохраняется канал Вилы; развороты происходят, когда цена вырывается из канала вил.

forex trading signals

Выбор трех точек

Первым шагом к использованию вил Эндрюса является выбор трех точек для построения линий тренда. Эти точки обычно основаны на реакционных максимумах или реакционных минимумах, также называемых точками разворота. На графике 1 показан Маккессон (MCK) с вилами Эндрюса, расширяющимися от июньского минимума. Первая выбранная точка отмечает начало средней линии. Точки 2 и 3 определяют ширину канала вил. Срединная линия основана на двух точках: точке 1 и средней точке между точками 2 и 3. Таким образом, средняя линия начинается в точке 1 и делит пополам точки 2 и 3. Это контролирует наклон (крутизну) средней линии. Затем внешние линии тренда продолжаются параллельно средней линии. Красные вилы Эндрюса показывают альтернативную срединную линию, основанную на июльском минимуме для точки 1. Обратите внимание, что красная срединная линия по-прежнему делит линию между точками 2 и 3 пополам, но она круче синей средней линии. Уклон вил зависит от размещения точки 1.

 

https://www.freeforex-signals.com/

На диаграмме 2 показаны нисходящие вилы Эндрюса с Accenture (ACN). Синяя средняя линия начинается в точке 1 и делит пополам линию между точками 2 и 3. Внешние линии тренда параллельны и равноудалены от средней линии. Для справки по наклону красные Вилы используют августовский минимум в качестве точки 1, что делает среднюю линию более крутой.

 

 

Гибкость с точкой 1

Иногда требуется корректировка средней линии, чтобы получить реалистичный наклон. Слишком крутые вилы легко сломаются. Слишком плоские вилы не улавливают тренд. На графике 3 показано движение Electronic Arts (ERTS) с вилками Эндрюса, поднявшимися от минимума конца января. В идеале точка 1 должна быть основана на минимуме движения. Точки 2 и 3 будут отмечать первый реакционный максимум и первый реакционный минимум после точки 1. Однако средняя линия, основанная на минимуме в конце января, совпадает с поддержкой в марте (зеленые стрелки) и сопротивлением в июле. Что еще более важно, он создает канал, который содержит ценовое действие в течение многих месяцев. Обратите внимание, что ERTS стала перекупленной, когда цена поднялась выше верхней линии тренда Вил. Тенденция полностью изменилась с прорывом ниже нижней линии тренда.

Forex Trading Strategy

На диаграмме 4 показан Intuit (INTU) с двумя возможными вилами. Красные вилы были слишком крутыми. Обратите внимание, что тенденция не изменилась, когда цены опустились ниже нижней линии тренда в конце апреля. Альтернативой было основание средней линии на минимуме середины декабря. Это создает более плоские вилы, более реалистичные для восходящего тренда. Как и в случае с обычными линиями тренда, крутые линии тренда легче сломать. Справедливость «голубых вил» была подтверждена, когда цены достигли сопротивления на верхней линии тренда в начале апреля и нашли поддержку на нижней линии тренда в начале мая.

 

free forex signals

Поддержка, сопротивление и разворот

Линии тренда вил могут оказывать поддержку или сопротивление. При восходящем тренде нижняя линия тренда действует как поддержка, определяющая общий тренд, верхняя линия тренда действует как сопротивление, а средняя линия определяет силу тренда. Цены должны достигать средней линии на регулярной основе во время восходящего тренда. Неспособность достичь этой линии указывает на базовую слабость, которая может предвещать разворот тренда. График 5 показывает, что Ciena (CIEN) движется вверх в рамках растущих вил. Обратите внимание, как нижняя линия тренда предлагает поддержку, а средняя линия - сопротивление. Несмотря на то, что Ciena встречала сопротивление на средней линии на протяжении всего восходящего тренда, ей удавалось регулярно достигать этой линии, чтобы подтвердить восходящий тренд. Неспособность достичь средней линии показала бы основную слабость.

https://www.freeforex-signals.com/forex-signals/

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Точечные и фигурные диаграммы

Графики «крестики-нолики» состоят из столбцов X и O, которые представляют отфильтрованные движения цен. X-столбцы представляют рост цен, а O-столбцы - падающие цены. Каждое ценовое поле представляет собой определенное значение, которого цена должна достичь, чтобы получить X или O. Время не является фактором при построении диаграмм P&F; эти графики развиваются по мере движения цен. Отсутствие движения цены означает отсутствие изменений на графике P&F.

 

Метод разворота с тремя ячейками - самый популярный метод построения графиков P&F. В классических диаграммах разворота с 3 ячейками развороты столбцов дополнительно фильтруются, требуя минимум 3 ячеек для переворота текущего столбца. Статьи в StockCharts.com ChartSchool основаны на этом методе.

 

Графики P&F дают уникальный взгляд на ценовое действие, которое имеет несколько преимуществ. Графики P&F:

gold signals

Отфильтруйте незначительные колебания цен и шум

Сосредоточьтесь на важных ценовых движениях

Убрать временной аспект из процесса анализа

Упростите определение уровней поддержки / сопротивления

Обеспечьте автоматические и субъективные линии тренда

История

Графики P&F имеют долгую историю. Одно из первых упоминаний о построении диаграмм типа Point & Figure пришло от анонимного писателя по имени «Хойл», написавшего «Игра на Уолл-стрит» и «Как успешно играть в нее» в 1898 году. Ранние диаграммы «Point & Figure» были нарисованы с использованием чисел. Следовательно, они назывались просто «Графики». Эти диаграммы с фигурами превратились в диаграммы с крестиками и несколькими числами. A.W. Коэну приписывают классические 3-прямоугольные диаграммы P&F разворота с X и O. Коэн написал несколько книг по этому «методу трехточечного разворота» и стал редактором ChartCraft.

gold signals 

До компьютеров диаграммы P&F были популярны, потому что было просто поддерживать большую коллекцию диаграмм. Используя всего лишь карандаш, газету и немного миллиметровой бумаги, составители графиков P&F могли обновлять и анализировать 50 или более диаграмм каждый день менее чем за час. От этого классического метода, основанного на бумаге и карандаше, в значительной степени отказались, поскольку технологии упростили построение графиков. Тем не менее, StockCharts.com по-прежнему предлагает диаграммы «Point & Figure», а также возможность сканировать тысячи акций на предмет конкретных моделей P&F.

 

Создание диаграммы P&F

На диаграмме P&F движение цены представлено восходящими X-столбцами и нисходящими O-столбцами. Каждый столбец представляет своего рода восходящий или нисходящий тренд. Каждый X или O занимает так называемый прямоугольник на графике. На каждом графике есть параметр, называемый «Размер коробки», который определяет диапазон цен для каждой коробки.

 

На каждом графике есть вторая настройка, называемая «Сумма разворота», которая определяет величину, на которую акция должна двигаться в противоположном направлении, чтобы гарантировать разворот столбца. Всякий раз, когда этот порог разворота пересекается, новый столбец начинается рядом с предыдущим, двигаясь только в противоположном направлении.

 

gold trading signals 

 

«Расстояние разворота» - это размер коробки, умноженный на величину разворота. Размер бокса 1 и величина разворота 3 потребуют перемещения на 3 пункта, чтобы гарантировать разворот (1 x 3). X-столбец расширяется до тех пор, пока цена не опускается более чем на «расстояние разворота». Точно так же акция в нисходящем тренде вызовет появление нисходящей O-колонки. Только когда акция меняет направление больше, чем на расстояние разворота, на график будет добавлен новый X-столбец.

 

Масштабирование коробки

Диаграммы P&F на StockCharts.com позволяют пользователям выбирать традиционное, процентное, динамическое (ATR) или определяемое пользователем масштабирование окна.

 

Традиционное масштабирование коробки использует заранее заданную таблицу диапазонов цен, чтобы определить, каким должен быть размер коробки. Изначально таблица была создана людьми из ChartCraft, а позже популяризирована Томом Дорси в его книге «Точечные и фигурные графики».

Диапазон цен Размер коробки

Менее 0,25 0,0625

От 0,25 до 1,00 0,125

От 1,00 до 5,00 0,25

С 5.00 до 20.00 0.50

20.00 до 100 1.00

 

При масштабировании бокса в процентах используются размеры бокса, которые составляют фиксированный процент от цены акции. Например, если в диаграмме используется масштабирование 5%, а цена акции составляет 100 долларов, размер поля для этой части диаграммы будет 5 долларов.

Динамическое (ATR) масштабирование основывает размер окна на ежедневном среднем истинном диапазоне (ATR). По умолчанию установлено 20 дней. Однако с этим параметром следует проявлять осторожность, потому что он изменяется при изменении ATR. Предыдущие сигналы могут исчезнуть, поскольку ATR изменяет размер бокса. Вы можете узнать больше о среднем истинном диапазоне в нашей статье ChartSchool.

Пользовательское масштабирование бокса позволяет пользователям устанавливать размер бокса. Чем больше размер окна, тем больше отфильтрованных ценовых движений и меньше разворотов. Меньший размер окна приведет к меньшему количеству фильтрованных ценовых движений и большему количеству разворотов.

Чартистам следует поэкспериментировать с различными размерами боксов и величинами разворота, чтобы найти наиболее подходящие. Смотрите нашу статью о масштабировании и таймфреймах в ChartSchool.

 

https://www.gold-pattern.com/en

Отметки месяца

На графиках P&F время не отображается линейно. В отличие от гистограмм, интервалы между изменениями цен не будут симметричными. График развивается только тогда, когда изменение цены достаточно велико, чтобы гарантировать новый X, новый O или новый столбец разворота. Чартисты могут наблюдать за течением времени

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Масштабирование P&F и таймфреймы

В то время как дневные графики P&F лучше всего подходят для долгосрочного анализа, внутридневные интервалы часто необходимы для достижения среднесрочной перспективы. Следующим аналитическим шагом (краткосрочным) будет дальнейшее уменьшение интервала и размера ящика. 15-минутный график с размером окна 0,25% охватывал бы данные за один месяц для многих ценных бумаг. Начало анализа с самого длительного периода ретроспективного анализа позволяет специалистам по графику определить более крупный тренд. Имейте это в виду при переходе на более короткие периоды. Результаты торговли можно улучшить, ища краткосрочные бычьи установки, когда долгосрочный тренд растет. Показанные выше настройки являются общими рекомендациями. Чартисты должны настроить свои собственные графики P&F в соответствии со своим стилем инвестирования.

 

Несмотря на то, что дневные графики обычно связаны с краткосрочным анализом, специалисты по графику могут быть удивлены тем, насколько далеко назад внутридневные данные могут распространяться на диаграммах Point & Figure. Именно это временное продление в прошлое определяет аналитические временные рамки. В общем, графики, рассчитанные всего на один месяц, будут ориентированы на краткосрочную перспективу. Графики, рассчитанные на несколько месяцев, будут в основном ориентированы на среднесрочную перспективу. Графики, охватывающие более года, подходят для долгосрочного анализа. Количество прошлых данных, отображаемых на диаграмме "Пункты и фигуры", не фиксировано. Вместо этого, этот период ретроспективного анализа зависит от количества разворотов цены, которые, в свою очередь, зависят от размера бокса, суммы разворота и интервала данных. В этой статье будет показано несколько различных настроек P&F, чтобы помочь специалистам по графику выбрать временной интервал, наиболее подходящий для их анализа.

forex trading signals

Метод High-Low

Прежде чем перейти к внутридневным данным, важно понять разницу в методологиях ценообразования P&F. Доступны два метода ценообразования: метод максимума-минимума и метод закрытия. Каждый метод использует только одну ценовую категорию. Очевидно, что в методе закрытия используется только цена закрытия. Метод High-Low использует максимум или минимум, но не оба сразу. Иногда оба игнорируются. Вот правила для метода high-low.

 

Когда текущий столбец является столбцом X (продвижение):

https://www.freeforex-signals.com/

Используйте максимум, когда можно нарисовать еще один X, а затем игнорируйте минимум.

Используйте минимум, когда еще один X не может быть нарисован и минимум вызывает разворот на 3 ячейки.

Игнорируйте и то, и другое, когда максимум не требует еще одного X, а минимум не вызывает разворота с тремя ячейками.

Когда текущий столбец представляет собой столбец О (отклонение):

 

Используйте минимум, когда можно нарисовать еще один O, и игнорируйте максимум.

Используйте максимум, когда еще один O не может быть нарисован, а максимум вызывает разворот с тремя ячейками.

Игнорируйте и то, и другое, когда минимум не требует еще одного O, а максимум не вызывает разворота с тремя ячейками.

Используя только одну точку данных в методе максимума-минимума, можно оставить некоторые ключевые данные в таблице или, скорее, за пределами диаграммы. Использование внутридневных данных помогает решить эту проблему. Обычный торговый день на NYSE и Nasdaq составляет около 6,5 часов. Это означает, что будет 7 шестидесяти минутных периодов, 13 тридцатиминутных периодов, 39 десятиминутных периодов и так далее. Использование метода максимума-минимума с внутридневными периодами захватит больше ценовых действий, чем метод максимума-минимума с использованием дневных данных. 60-минутный график будет использовать 7 точек данных в день, даже с использованием метода максимума-минимума. Используется диапазон высоких-низких значений для каждого 60-минутного периода. Это означает, что нельзя будет упустить важные колебания, максимумы или минимумы.

Forex Trading Strategy

Графики за 3-9 месяцев

В то время как внутридневные данные часто ассоциируются с краткосрочными графиками, внутридневные интервалы часто дают хорошие среднесрочные графики P&F. Конечно, определения краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы зависят от вашего стиля торговли или инвестирования. Переход от дневного интервала к 60-минутному и от размера поля 1% к размеру окна 0,50% сократит время, охватываемое графиком, и повысит чувствительность. В большинстве случаев эти графики продлеваются от 3 до 9 месяцев, что покрывает среднесрочный таймфрейм для многих трейдеров. На диаграммах P&F ниже показаны компании Urban Outfitters и VF Corp, основанные на 60-минутных данных и 0,50% за коробку.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Линии тренда P&F

Линии тренда, нарисованные на диаграммах P&F разворота с 3 блоками, более объективны, чем линии тренда, нарисованные на гистограммах или линейных диаграммах. Чартисты могут использовать эту объективность для установления тренда, основанного на отображаемой линии тренда. Бычье смещение присутствует, когда текущая линия тренда является бычьей линией поддержки, а медвежье смещение присутствует с медвежьей линией сопротивления. Дневные графики P&F охватывают довольно длительный период времени. Чартисты могут использовать дневной график P&F, чтобы установить большой уклон тренда, прежде чем обратиться к 30-минутным графикам P&F, чтобы искать сигналы, гармонирующие с этим трендом.

 

Линии тренда на диаграммах P&F разворота с тремя ячейками нарисованы под углом 45 градусов вверх и 135 градусов вниз. Линия восходящего тренда называется линией бычьей поддержки, а линия нисходящего тренда - линией медвежьего сопротивления. Поскольку эти линии нарисованы под определенными углами, они представляют определенную скорость подъема или спуска. Специалисты по графику могут использовать линии тренда P&F для определения общей тенденции и поиска сигналов в направлении этого тренда.

free forex signals

Изменение линий тренда

Всегда присутствует бычья линия поддержки или медвежья линия сопротивления. После прорыва выше медвежьей линии сопротивления от важного минимума будет проведена бычья линия поддержки. Эта линия, идущая вверх под углом 45 градусов, будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет нарушена. После пробития бычья линия поддержки прекратится, и новая медвежья линия сопротивления будет проведена от важного максимума вблизи прорыва. Эта линия, идущая вниз под углом 135 градусов, будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет нарушена.

 

На приведенной выше диаграмме показана технология Noble Drilling (NE) с четырьмя линиями тренда. Линия медвежьего сопротивления продолжалась до 2008 года и была пробита в начале 2009 года (красная 2). В этот момент линия медвежьего сопротивления закончилась, а от минимума была проведена линия поддержки бычьего характера. Эта линия продлилась до конца года и была разорвана в апреле 2010 года (между красной 4 и красной 5). Затем от максимума была проведена новая медвежья линия сопротивления, которая оставалась до прорыва в октябре 2010 года (красная A).

 

Бычья линия поддержки

В общем, восходящий тренд присутствует, когда цены выше бычьей линии поддержки. Эта линия проходит под углом 45 градусов, чтобы обеспечить определенную скорость подъема. Боковое движение цены или более медленная скорость роста приведет к прорыву линии тренда. Согласно теории P&F, бычьи сигналы следует принимать, когда они выше этой линии тренда, а медвежьи сигналы следует игнорировать. Это торговля в направлении большей тенденции.

forex trading signals

На графике выше показан Agilent (A) с синей бычьей линией поддержки. Выше этой линии тренда было как минимум три бычьих сигнала. В 2009 году было два прорыва тройной вершины, за которыми последовал прорыв разворота медвежьего сигнала в конце 2010 года. Красная буква «А» на графике отмечает прорыв двойной вершины, который подтверждает паттерн перевернутого медвежьего сигнала. Эта красная буква «А» также отмечает октябрь.

 

Медвежья линия сопротивления

Нисходящий тренд присутствует, когда цены остаются ниже линии медвежьего сопротивления. Эта линия идет вниз под углом 135 градусов, что представляет собой всего лишь угол 45 градусов, перевернутый вверх ногами (180-45 = 135). Этот угол требует определенной скорости спуска. Боковое движение цены или более медленное снижение приведет к прорыву линии тренда. Согласно теории P&F, медвежьи сигналы предпочтительнее, когда они ниже линии медвежьего сопротивления. Бычьи сигналы следует игнорировать или использовать для фиксации прибыли по коротким позициям.

 

График выше показывает Qualcom (QCOM) с линией медвежьего сопротивления во второй половине 2008 года. Вскоре после того, как эта линия была установлена, в октябре акции сформировали прорыв спреда на тройное дно и тройной верх. Красная буква «А» обозначает начало октября, а красная буква «В» - начало ноября.

https://www.freeforex-signals.com/

Регулировка линии тренда

Он не сломан, пока не сломается. Бывают случаи, когда O-столбец опускается прямо к линии тренда и возвращается обратно вверх. Технически это не прорыв линии тренда. Однако для отражения этого теста требуется новая линия тренда. На приведенной ниже диаграмме показано, как McDonalds (MCD) трижды касался линий тренда в 2009 году. Красная цифра 3, красная 5 и буква O напечатаны в полях, которые совпадают с линиями тренда. Поскольку эти линии тренда не были сломаны, линия сместилась на одну ячейку вниз, чтобы отразить скорректированную скорость подъема.

Forex Trading Strategy

 

То же самое и с линиями медвежьего сопротивления. Иногда рост простирается до того же прямоугольника, что и линия медвежьего сопротивления, но не ломает эту линию тренда. После последующего спада на основе этого нового реакционного максимума добавляется новая медвежья линия сопротивления. На графике ниже показано, что CME Group (CME) несколько раз в середине 2010 года ударила по линии медвежьего сопротивления. Несмотря на сложность этих линий тренда, фактического прорыва не было. После разворота вниз новая линия тренда была проведена на квадрат выше.

 

 

Создание линий тренда P&F

Вы можете добавить линии тренда P&F к любой диаграмме P&F, используя наложение «Линии тренда» в раскрывающемся списке «Наложения» в нашей рабочей среде диаграмм P&F.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В случае обильного интереса к криптовалютам, советую вам прочитать отличную статью о Monero (XMR): как майнить и выводить, прогноз курса и перспективы Монеро https://cryptograph.life/reviews/cryptocurrencies/invest-rassledovanie-monero-xmr-kak-maynit-i-vyvodit-stroenie-i-polza-ot-kripty-ee-perspektivy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×