EquiVolume

[Antonov2020 0]

EquiVolume

Ящики EquiVolume объединяют ценовое действие и объем для удобного визуального анализа. Поля EquiVolume отображают диапазон максимума-минимума для длины и объема для ширины. Тонкие прямоугольники показывают относительно небольшой объем, а широкие - относительно высокий объем. Квадратные или широкие прямоугольники отражают большой объем при относительно небольшом движении цены. Даже с этим дополнительным измерением объема специалисты по графику могут легко определять традиционные паттерны, прорывы поддержки / сопротивления и развороты.

EquiVolume, разработанный Ричардом У. Армсом-младшим, представляет собой график цен, который включает объем за каждый период. Графики EquiVolume похожи на графики свечей, но свечи заменяются прямоугольниками EquiVolume, которые могут быть квадратными или прямоугольными. Классические паттерны, такие как треугольники, клинья и двойные вершины, по-прежнему появляются с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что объем встроен прямо в паттерн. Это упрощает проверку объема для разворотов, больших движений, прорывов поддержки / сопротивления и кульминаций.

 

Расчет

Поле EquiVolume состоит из трех компонентов: максимума цены, минимума цены и объема. Максимум цены формирует верхнюю границу, минимум цены формирует нижнюю границу, а объем определяет ширину. Ящики EquiVolume черные, если цена закрытия выше предыдущего закрытия, и красные, когда цена закрытия ниже предыдущего закрытия.

 

При расчете диаграмм EquiVolume обратите внимание, что объем нормализован, чтобы отображать его в процентах от периода ретроспективного анализа. Для четырехмесячного дневного графика объем каждого дня будет разделен на общий объем за период ретроспективного анализа (четыре месяца). Таким образом, ширина каждого поля представляет собой процент от общего объема за период ретроспективного анализа. Дни с большим объемом занимают больше места на оси X (по горизонтали), чем дни с низким объемом. При разной ширине это означает, что ось даты обычно неоднородна на диаграммах EquiVolume. Некоторые недели будут длиннее из-за широких свечей, а другие будут короче из-за узких свечей. На графике 2 показана столбиковая диаграмма «максимум-минимум-закрытие» для Kraft Foods (KFT) с объемом и нормальной осью X. График 3 показывает тот же четырехмесячный период с использованием полей EquiVolume. Широкие прямоугольники показывают дни с относительно большим объемом, а тонкие прямоугольники показывают дни с относительно низким объемом. Также обратите внимание, что многие широкие прямоугольники могут расширяться весь месяц по оси X; например, январь намного шире на графике EquiVolume, чем на обычном столбчатом графике с максимальным, минимальным и закрытым значениями.

 

Уровни поддержки / сопротивления

Объем важен для подтверждения движения, в частности, пробоев поддержки или сопротивления. Перерыв на низком объеме не так убедителен, как перерыв на большом объеме. Низкий объем указывает на умеренный интерес и слабое давление покупателей или продавцов. Напротив, большой объем отражает повышенный интерес и сильное давление покупателей или продавцов. График 4 показывает Caterpillar (CAT) с двумя небольшими прорывами, за которыми следует один большой прорыв. В начале июля акция сформировала нисходящий клин и пробила линию тренда самым широким прямоугольником EquiVolume более чем за месяц. За прорывом максимума конца июня последовал разрыв и еще одна широкая свеча. Покупательское давление замедляло рост пара. Последний и самый большой прорыв произошел с еще одним гэпом и движением выше 38. Это окно EquiVolume, несомненно, является самым широким за последние два месяца, а это означает, что давление покупателей было самым сильным за два месяца. Объем явно подтвердил эти прорывы.

 

 

На диаграмме 5 показано, как Intuit (INTU) нарушает поддержку с широким окном EquiVolume. Это движение продемонстрировало сильное давление продавцов, которое пробило сентябрьские минимумы.

 

 

Развороты

Движение с большим объемом также может сигнализировать о начале тренда. График 6 показывает тенденцию к снижению Alcoa (AA) с начала января до начала марта 2009 года. Акции укрепились в районе 5-6 марта, а затем вырвались из широкого прямоугольника EquiVolume. Это был самый широкий ящик за несколько месяцев. Такое сильное давление покупателей подтвердило разворот и предвещало подъем к январским максимумам.

 

https://www.gold-pattern.com/

На графике 7 показано, как Goldman Sachs (GS) разворачивает восходящий тренд с тремя красными прямоугольниками EquiVolume. Акции выросли выше 345 в конце октября, но резко упали с длинной красной коробкой EquiVolume в начале ноября. После того, как акция пробила поддержку на уровне 210, последовали еще два длинных красных окна EquiVolume. Вместе эти три окна EquiVolume показали усиление давления со стороны продавцов. Goldman Sachs удалось отскочить выше 235, но эти коробки EquiVolume были уже из-за меньшего объема. Верхний объем на отскоке был слабее, чем нижний объем на прорыве поддержки. Неуверенный в себе этот отскок провалился, и в ближайшие месяцы акции достигли новых реакционных минимумов.